PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEQT.TO с MAW120.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEQT.TO с MAW120.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and MAW120.TO (Mawer Global Equity Fund A) are both Global Equities funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 1.29%/yr for MAW120.TO.

Доходность

Сравнение доходности VEQT.TO и MAW120.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEQT.TO показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у MAW120.TO с доходностью 7.49%.

VEQT.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
1.42%
С начала года
10.46%
6 месяцев
10.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAW120.TO

1 день
0.47%
1 месяц
3.87%
С начала года
7.49%
6 месяцев
2.85%
1 год
5.56%
3 года*
6.07%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEQT.TO и MAW120.TO

2026 (YTD)2025
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		10.46%16.18%
MAW120.TO
Mawer Global Equity Fund A		7.49%-1.92%

Correlation

The correlation between VEQT.TO and MAW120.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Mawer Global Equity Fund A

Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с MAW120.TO:
MAW120.TO с XEQT.TOMAW120.TO с XDIV.TOMAW120.TO с FBAL.NEOMAW120.TO с SCHDMAW120.TO с QQQMAW120.TO с XCB.TOMAW120.TO с ZEQT.TO

Доходность на риск

VEQT.TO vs. MAW120.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEQT.TO
MAW120.TO
Ранг доходности на риск MAW120.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAW120.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAW120.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAW120.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAW120.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAW120.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEQT.TO c MAW120.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VEQT.TO vs. MAW120.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEQT.TOMAW120.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.40

0.62

+1.78

Просадки

Сравнение просадок VEQT.TO и MAW120.TO

Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки MAW120.TO в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и MAW120.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEQT.TOMAW120.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.05%

-25.02%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-3.07%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-4.50%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VEQT.TO и MAW120.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEQT.TOMAW120.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

10.45%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

11.53%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

12.98%

-1.04%

Сравнение комиссий VEQT.TO и MAW120.TO

VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MAW120.TO в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEQT.TO и MAW120.TO

Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как MAW120.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MAW120.TO
Mawer Global Equity Fund A		0.00%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.28%1.42%

Часто задаваемые вопросы

VEQT.TO and MAW120.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и MAW120.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор