Сравнение VEQT.TO с CAGE.TO
VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and CAGE.TO (Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности VEQT.TO и CAGE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VEQT.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
CAGE.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEQT.TO и CAGE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 13.47% |
CAGE.TO Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF | 12.46% |
Correlation
The correlation between VEQT.TO and CAGE.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEQT.TO vs. CAGE.TO — Ранг доходности на риск
VEQT.TO
CAGE.TO
Сравнение VEQT.TO c CAGE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEQT.TO | CAGE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEQT.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 4.71 | -3.80 |
Просадки
Сравнение просадок VEQT.TO и CAGE.TO
Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -30.45%, что больше максимальной просадки CAGE.TO в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и CAGE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEQT.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.45% | -2.93% | -27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.31% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -0.73% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEQT.TO и CAGE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEQT.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 15.63% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 15.63% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.63% | +0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEQT.TO и CAGE.TO
Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как CAGE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGE.TO Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.25% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VEQT.TO and CAGE.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
They also come from different issuers: Vanguard and Avantis.
Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и CAGE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор