PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEOIX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEOIX с VITAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEOIX (Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEOIX is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. VEOIX is actively managed, while VITAX is passively managed. Over the past 3 years, VEOIX returned 9.48%/yr vs 33.49%/yr for VITAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEOIX charges 0.70%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности VEOIX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEOIX показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 31.69%.

VEOIX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.44%
С начала года
13.45%
6 месяцев
12.72%
1 год
25.03%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

VITAX

1 день
-1.47%
1 месяц
15.99%
С начала года
31.69%
6 месяцев
29.88%
1 год
59.67%
3 года*
33.49%
5 лет*
22.22%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEOIX и VITAX

2026 (YTD)2025202420232022
VEOIX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares		13.45%16.46%0.32%6.03%-2.49%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		31.69%21.78%29.26%52.69%-4.27%

Correlation

The correlation between VEOIX and VITAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г.

0.64

The correlation between VEOIX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEOIX и VITAX

Секторы
VEOIX
VITAX

Промышленность

47.8%
0.4%

Технологии

26.5%
98.5%

Коммунальные услуги

10.6%

-

Сырьевые материалы

7.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

3.7%
0.1%

Энергетика

0.0%
0.3%

Финансовые услуги

0.0%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

VEOIX
47.8%
VITAX
0.4%

Технологии

VEOIX
26.5%
VITAX
98.5%

Коммунальные услуги

VEOIX
10.6%
VITAX

-

Сырьевые материалы

VEOIX
7.0%
VITAX
0.0%

Потребительский циклический сектор

VEOIX
3.7%
VITAX
0.1%

Энергетика

VEOIX
0.0%
VITAX
0.3%

Финансовые услуги

VEOIX
0.0%
VITAX
0.5%

Коммуникационные услуги

VEOIX

-

VITAX
0.5%

Потребительский защитный сектор

VEOIX

-

VITAX

-

Здравоохранение

VEOIX

-

VITAX
0.0%

Недвижимость

VEOIX

-

VITAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEOIX:
VEOIX с GLOSXVEOIX с VESGXVEOIX с OBEGXVEOIX с MDGCXVEOIX с VDIGXVEOIX с SGSCXVEOIX с LVAFX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

VEOIX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEOIX
Ранг доходности на риск VEOIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEOIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEOIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEOIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEOIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEOIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEOIX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEOIXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.93

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.61

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.69

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

11.77

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEOIX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEOIX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEOIX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEOIXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.93

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.67

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VEOIX и VITAX

Максимальная просадка VEOIX за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEOIX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEOIXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.56%

-54.81%

+33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-16.38%

+6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-27.38%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.47%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-8.02%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

5.13%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VEOIX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) составляет 4.91%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что VEOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEOIXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.42%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

16.18%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

20.67%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

25.39%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

24.84%

-9.64%

Сравнение комиссий VEOIX и VITAX

VEOIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEOIX и VITAX

Дивидендная доходность VEOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности VITAX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEOIX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares		0.87%0.99%0.89%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VEOIX and VITAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (6.42%) compared to VEOIX (4.91%). In terms of maximum drawdown, VEOIX dropped -21.56% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEOIX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор