Сравнение VEMA.L с VWRD.L
VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VEMA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMA.L returned 3.45%/yr vs 12.45%/yr for VWRD.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VEMA.L charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности VEMA.L и VWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEMA.L торгуется в GBP, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEMA.L показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 12.08%.
VEMA.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
VWRD.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам VEMA.L и VWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.66% | 4.15% | 8.11% | 3.45% | -5.29% | -0.35% | 2.49% | 8.03% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.05% | 13.66% | 19.71% | 16.20% | -8.46% | 19.64% | 12.72% | 12.95% |
Correlation
The correlation between VEMA.L and VWRD.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMA.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск
VEMA.L
VWRD.L
Сравнение VEMA.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMA.L | VWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 4.27 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 16.46 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMA.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.51 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.90 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок VEMA.L и VWRD.L
Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки VWRD.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и VWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMA.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -25.84% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -6.96% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.38% | -18.11% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -18.11% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.43% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -3.47% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.81% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMA.L и VWRD.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что VEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMA.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 3.68% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 9.26% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 11.85% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 14.07% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 15.29% | -5.80% |
Сравнение комиссий VEMA.L и VWRD.L
VEMA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMA.L и VWRD.L
VEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.24% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
VEMA.L and VWRD.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for VEMA.L.
VEMA.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while VWRD.L is Global Equities. VEMA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.25% for VEMA.L and 0.22% for VWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для VEMA.L и VWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор