Сравнение VEMA.L с VUAG.L
VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VEMA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMA.L returned 3.45%/yr vs 14.93%/yr for VUAG.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VEMA.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.
Доходность
Сравнение доходности VEMA.L и VUAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMA.L показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 10.56%.
VEMA.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
VUAG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMA.L и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.66% | 4.15% | 8.11% | 3.45% | -5.29% | -0.35% | 2.49% | 3.64% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.56% | 9.36% | 27.33% | 19.67% | -8.88% | 30.97% | 201.05% | 9.30% |
Correlation
The correlation between VEMA.L and VUAG.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMA.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
VEMA.L
VUAG.L
Сравнение VEMA.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMA.L | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.51 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 4.08 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 14.96 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMA.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.73 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.04 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.90 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок VEMA.L и VUAG.L
Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и VUAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMA.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -25.61% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -7.11% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.38% | -20.88% | +12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -20.88% | +9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.22% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -3.51% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.94% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMA.L и VUAG.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что VEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMA.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 2.62% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 7.17% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 10.62% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 14.32% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 36.09% | -26.60% |
Сравнение комиссий VEMA.L и VUAG.L
VEMA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMA.L и VUAG.L
Ни VEMA.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% |
Часто задаваемые вопросы
VEMA.L and VUAG.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for VEMA.L.
VEMA.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while VUAG.L is S&P 500. VEMA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for VEMA.L and 0.07% for VUAG.L.
Подберите оптимальное распределение для VEMA.L и VUAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор