Сравнение VEMA.L с VUAA.L
VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - VEMA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VEMA.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.
Доходность
Сравнение доходности VEMA.L и VUAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEMA.L торгуется в GBP, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEMA.L показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 10.76%.
VEMA.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMA.L и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.66% | 8.97% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 10.23% | 16.08% |
Correlation
The correlation between VEMA.L and VUAA.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMA.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
VEMA.L
VUAA.L
Сравнение VEMA.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMA.L | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMA.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 2.39 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок VEMA.L и VUAA.L
Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -14.59%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -7.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMA.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -7.23% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.19% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -1.51% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.14% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMA.L и VUAA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMA.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 11.97% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 11.97% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 11.97% | -2.48% |
Сравнение комиссий VEMA.L и VUAA.L
VEMA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMA.L и VUAA.L
Ни VEMA.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VEMA.L and VUAA.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for VEMA.L.
VEMA.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while VUAA.L is S&P 500. VEMA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. Their fees differ too: 0.25% for VEMA.L and 0.07% for VUAA.L.
Подберите оптимальное распределение для VEMA.L и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор