PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGN с V3GP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGN с V3GP.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VEGN (US Vegan Climate ETF) and V3GP.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) are both exchange-traded funds - VEGN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the US Vegan Climate Index, while V3GP.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEGN returned 16.04%/yr vs -0.65%/yr for V3GP.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for V3GP.L.

Доходность

Сравнение доходности VEGN и V3GP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEGN торгуется в USD, в то время как V3GP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3GP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у V3GP.L с доходностью 0.19%.

VEGN

1 день
1.15%
1 месяц
6.90%
С начала года
29.30%
6 месяцев
29.81%
1 год
47.39%
3 года*
27.86%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—

V3GP.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.16%
3 года*
7.60%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGN и V3GP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
VEGN
US Vegan Climate ETF		29.30%13.71%25.42%38.10%-26.87%18.43%
V3GP.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing		0.19%14.30%1.77%13.22%-23.61%-3.18%

Correlation

The correlation between VEGN and V3GP.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG
Часто сравнивают с V3GP.L:
V3GP.L с VUTY.LV3GP.L с V3GD.LV3GP.L с VUAG.LV3GP.L с QLDV3GP.L с QQQMV3GP.L с BNDWV3GP.L с VYM

Доходность на риск

VEGN vs. V3GP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
V3GP.L
Ранг доходности на риск V3GP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GP.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GP.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GP.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GP.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c V3GP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEGNV3GP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
0.29

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
0.48

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.05

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

0.40

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

1.01

+13.97

VEGN vs. V3GP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа V3GP.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и V3GP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEGN и V3GP.L

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки V3GP.L в -37.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и V3GP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGNV3GP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-37.55%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-6.21%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-11.40%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-37.45%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-3.66%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-14.41%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.49%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и V3GP.L

US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3GP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGNV3GP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

2.69%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

6.24%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

8.58%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

11.39%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

11.34%

+11.53%

Сравнение комиссий VEGN и V3GP.L

VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии V3GP.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и V3GP.L

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности V3GP.L в 4.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
V3GP.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing		4.36%4.43%4.36%4.10%2.48%0.71%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.50%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

VEGN and V3GP.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3GP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3GP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

VEGN is categorized as Large Cap Growth Equities, while V3GP.L is Global Corporate Bonds. VEGN tracks US Vegan Climate Index, while V3GP.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Beyond Investing and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.15% for V3GP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGN и V3GP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор