PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGN с FEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGN с FEUS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VEGN (US Vegan Climate ETF) and FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) are both exchange-traded funds - VEGN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the US Vegan Climate Index, while FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, VEGN returned 27.86%/yr vs 18.84%/yr for FEUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for FEUS.

Доходность

Сравнение доходности VEGN и FEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у FEUS с доходностью 8.26%.

VEGN

1 день
1.15%
1 месяц
6.90%
С начала года
29.30%
6 месяцев
29.81%
1 год
47.39%
3 года*
27.86%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—

FEUS

1 день
0.44%
1 месяц
-0.79%
С начала года
8.26%
6 месяцев
8.52%
1 год
24.07%
3 года*
18.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGN и FEUS

2026 (YTD)20252024202320222021
VEGN
US Vegan Climate ETF		29.30%13.71%25.42%38.10%-26.87%8.04%
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		8.26%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.37%

Correlation

The correlation between VEGN and FEUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between VEGN and FEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEGN и FEUS

Секторы
VEGN
FEUS

Технологии

63.0%
39.0%

Финансовые услуги

13.3%
11.2%

Коммуникационные услуги

9.1%
10.4%

Здравоохранение

4.8%
8.2%

Промышленность

4.7%
8.0%

Недвижимость

3.1%
2.0%

Потребительский циклический сектор

1.8%
10.4%

Сырьевые материалы

0.1%
1.5%

Коммунальные услуги

0.1%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.2%

Энергетика

-

3.4%

Технологии

VEGN
63.0%
FEUS
39.0%

Финансовые услуги

VEGN
13.3%
FEUS
11.2%

Коммуникационные услуги

VEGN
9.1%
FEUS
10.4%

Здравоохранение

VEGN
4.8%
FEUS
8.2%

Промышленность

VEGN
4.7%
FEUS
8.0%

Недвижимость

VEGN
3.1%
FEUS
2.0%

Потребительский циклический сектор

VEGN
1.8%
FEUS
10.4%

Сырьевые материалы

VEGN
0.1%
FEUS
1.5%

Коммунальные услуги

VEGN
0.1%
FEUS
1.7%

Потребительский защитный сектор

VEGN
0.0%
FEUS
4.2%

Энергетика

VEGN

-

FEUS
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG
Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA

Доходность на риск

VEGN vs. FEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c FEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEGNFEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.81

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.47

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.36

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

9.84

+5.14

VEGN vs. FEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа FEUS равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и FEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEGN и FEUS

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки FEUS в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и FEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGNFEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-25.31%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-9.55%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-19.47%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.58%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-6.33%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.29%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и FEUS

US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGNFEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

4.31%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

9.76%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

12.45%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

17.03%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

17.03%

+5.84%

Сравнение комиссий VEGN и FEUS

VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FEUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и FEUS

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FEUS в 1.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		1.00%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.50%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

VEGN and FEUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (8.77%) compared to FEUS (4.31%). In terms of maximum drawdown, VEGN dropped -34.14% vs FEUS's -25.31%.

On 3-year performance, VEGN leads with 27.86% vs 18.84% for FEUS. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEUS has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEGN has performed better with a 27.86% return vs 18.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

FEUS has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.50% for VEGN.

VEGN is categorized as Large Cap Growth Equities, while FEUS is Large Cap Blend Equities. VEGN tracks US Vegan Climate Index, while FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Beyond Investing and FlexShares. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.09% for FEUS.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGN и FEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор