PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEE.TO с XSEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEE.TO с XSEM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) and XSEM.TO (iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEE.TO tracks the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index while XSEM.TO tracks the Morningstar EM GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEE.TO returned 7.49%/yr vs 9.42%/yr for XSEM.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEE.TO charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for XSEM.TO.

Доходность

Сравнение доходности VEE.TO и XSEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEE.TO показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у XSEM.TO с доходностью 27.09%.

VEE.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.70%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.59%
1 год
30.74%
3 года*
18.58%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.02%

XSEM.TO

1 день
-0.81%
1 месяц
8.87%
С начала года
27.09%
6 месяцев
28.21%
1 год
54.26%
3 года*
25.12%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEE.TO и XSEM.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		13.51%19.32%19.06%6.24%-12.78%0.05%12.32%5.75%
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		27.09%30.16%14.82%7.04%-17.24%-3.58%15.66%5.23%

Correlation

The correlation between VEE.TO and XSEM.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.79

The correlation between VEE.TO and XSEM.TO shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEE.TO и XSEM.TO

Секторы
VEE.TO
XSEM.TO

Технологии

26.3%
37.0%

Финансовые услуги

20.5%
24.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.7%

Сырьевые материалы

8.4%
4.5%

Промышленность

7.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

7.8%
8.4%

Энергетика

4.7%
2.7%

Здравоохранение

4.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.3%

Коммунальные услуги

3.0%
1.7%

Недвижимость

2.3%
1.2%

Технологии

VEE.TO
26.3%
XSEM.TO
37.0%

Финансовые услуги

VEE.TO
20.5%
XSEM.TO
24.1%

Потребительский циклический сектор

VEE.TO
11.2%
XSEM.TO
9.7%

Сырьевые материалы

VEE.TO
8.4%
XSEM.TO
4.5%

Промышленность

VEE.TO
7.9%
XSEM.TO
5.6%

Коммуникационные услуги

VEE.TO
7.8%
XSEM.TO
8.4%

Энергетика

VEE.TO
4.7%
XSEM.TO
2.7%

Здравоохранение

VEE.TO
4.1%
XSEM.TO
2.8%

Потребительский защитный сектор

VEE.TO
3.9%
XSEM.TO
2.3%

Коммунальные услуги

VEE.TO
3.0%
XSEM.TO
1.7%

Недвижимость

VEE.TO
2.3%
XSEM.TO
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с XEC.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с VFV.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VIDY.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с VXUS
Часто сравнивают с XSEM.TO:
XSEM.TO с XDSR.TOXSEM.TO с XMM.TOXSEM.TO с XEQT.TOXSEM.TO с XEC.TOXSEM.TO с XEF.TOXSEM.TO с VE.TOXSEM.TO с ZEM.TO

Доходность на риск

VEE.TO vs. XSEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XSEM.TO
Ранг доходности на риск XSEM.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEM.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEM.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEM.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEM.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEE.TO c XSEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEE.TOXSEM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.80

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.61

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.43

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

16.14

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEE.TO vs. XSEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEE.TO на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSEM.TO равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEE.TO и XSEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEE.TOXSEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.80

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VEE.TO и XSEM.TO

Максимальная просадка VEE.TO за все время составила -29.84%, что меньше максимальной просадки XSEM.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEE.TO и XSEM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEE.TOXSEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.84%

-37.03%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-12.30%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-15.17%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.10%

-33.18%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.67%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-13.17%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.37%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VEE.TO и XSEM.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) составляет 5.96%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что VEE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEE.TOXSEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

8.29%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

17.05%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

19.50%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

17.06%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

18.26%

-1.30%

Сравнение комиссий VEE.TO и XSEM.TO

VEE.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSEM.TO в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEE.TO и XSEM.TO

Дивидендная доходность VEE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности XSEM.TO в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		1.91%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.61%2.71%2.21%1.89%1.99%2.53%
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		1.42%1.80%2.12%1.12%2.29%2.50%1.16%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VEE.TO and XSEM.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VEE.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEE.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for XSEM.TO.

VEE.TO tracks FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while XSEM.TO tracks Morningstar EM GR CAD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VEE.TO and 0.32% for XSEM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEE.TO и XSEM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор