PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEE.TO с XEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEE.TO с XEM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) and XEM.TO (iShares MSCI Emerging Markets Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEE.TO tracks the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index while XEM.TO tracks the Morningstar EM GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEE.TO returned 9.02%/yr vs 10.14%/yr for XEM.TO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VEE.TO charges 0.25%/yr vs 0.81%/yr for XEM.TO.

Доходность

Сравнение доходности VEE.TO и XEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEE.TO показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у XEM.TO с доходностью 27.81%. За последние 10 лет акции VEE.TO уступали акциям XEM.TO по среднегодовой доходности: 9.02% против 10.14% соответственно.

VEE.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.70%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.59%
1 год
30.74%
3 года*
18.58%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.02%

XEM.TO

1 день
-1.10%
1 месяц
7.74%
С начала года
27.81%
6 месяцев
28.11%
1 год
53.83%
3 года*
24.35%
5 лет*
9.33%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEE.TO и XEM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		13.51%19.32%19.06%6.24%-12.78%0.05%12.32%14.33%-7.95%22.55%
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		27.81%27.25%14.98%6.49%-15.74%-4.09%14.12%11.48%-8.05%27.78%

Correlation

The correlation between VEE.TO and XEM.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г.

0.95

The correlation between VEE.TO and XEM.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEE.TO и XEM.TO

Секторы
VEE.TO
XEM.TO

Технологии

26.3%
37.0%

Финансовые услуги

20.5%
19.4%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.6%

Сырьевые материалы

8.4%
6.5%

Промышленность

7.9%
7.5%

Коммуникационные услуги

7.8%
6.9%

Энергетика

4.7%
4.0%

Здравоохранение

4.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.0%

Коммунальные услуги

3.0%
2.1%

Недвижимость

2.3%
1.1%

Технологии

VEE.TO
26.3%
XEM.TO
37.0%

Финансовые услуги

VEE.TO
20.5%
XEM.TO
19.4%

Потребительский циклический сектор

VEE.TO
11.2%
XEM.TO
9.6%

Сырьевые материалы

VEE.TO
8.4%
XEM.TO
6.5%

Промышленность

VEE.TO
7.9%
XEM.TO
7.5%

Коммуникационные услуги

VEE.TO
7.8%
XEM.TO
6.9%

Энергетика

VEE.TO
4.7%
XEM.TO
4.0%

Здравоохранение

VEE.TO
4.1%
XEM.TO
2.9%

Потребительский защитный сектор

VEE.TO
3.9%
XEM.TO
3.0%

Коммунальные услуги

VEE.TO
3.0%
XEM.TO
2.1%

Недвижимость

VEE.TO
2.3%
XEM.TO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с XEC.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с VFV.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VIDY.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с VXUS
Часто сравнивают с XEM.TO:
XEM.TO с XEC.TOXEM.TO с XEF.TOXEM.TO с XEQT.TOXEM.TO с ZEA.TOXEM.TO с VXC.TOXEM.TO с VOOXEM.TO с VFV.TO

Доходность на риск

VEE.TO vs. XEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XEM.TO
Ранг доходности на риск XEM.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEM.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEM.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEE.TO c XEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEE.TOXEM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.80

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.66

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.41

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

16.04

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEE.TO vs. XEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEE.TO на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEM.TO равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEE.TO и XEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEE.TOXEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.80

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VEE.TO и XEM.TO

Максимальная просадка VEE.TO за все время составила -29.84%, что меньше максимальной просадки XEM.TO в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEE.TO и XEM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEE.TOXEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.84%

-35.29%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-12.27%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-15.30%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.10%

-31.08%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.84%

-35.29%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.95%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-10.45%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.37%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VEE.TO и XEM.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) составляет 5.96%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что VEE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEE.TOXEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

8.26%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

16.84%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

19.32%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.84%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

18.12%

-1.16%

Сравнение комиссий VEE.TO и XEM.TO

VEE.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XEM.TO в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEE.TO и XEM.TO

Дивидендная доходность VEE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности XEM.TO в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		1.91%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.61%2.71%2.21%1.89%1.99%2.53%
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		1.49%1.90%2.08%2.39%2.10%1.91%1.28%2.57%1.96%1.78%1.96%2.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VEE.TO and XEM.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VEE.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEE.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.81% for XEM.TO.

VEE.TO tracks FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while XEM.TO tracks Morningstar EM GR CAD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VEE.TO and 0.81% for XEM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEE.TO и XEM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор