Сравнение VECP.L с SEUC.L
VECP.L (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and SEUC.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - VECP.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while SEUC.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VECP.L returned 2.07%/yr vs 1.89%/yr for SEUC.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VECP.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for SEUC.L.
Доходность
Сравнение доходности VECP.L и SEUC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VECP.L торгуется в GBP, в то время как SEUC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEUC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VECP.L показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у SEUC.L с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VECP.L превзошли акции SEUC.L по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.89% соответственно.
VECP.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 2.07%
SEUC.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам VECP.L и SEUC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | -0.82% | 8.48% | -0.44% | 5.44% | -8.54% | -7.52% | 8.36% | 0.80% | -0.20% | 6.03% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | -0.39% | 8.55% | -0.52% | 2.10% | 1.44% | -6.18% | 5.87% | -4.92% | 0.44% | 4.35% |
Correlation
The correlation between VECP.L and SEUC.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between VECP.L and SEUC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECP.L vs. SEUC.L — Ранг доходности на риск
VECP.L
SEUC.L
Сравнение VECP.L c SEUC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECP.L | SEUC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.98 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 4.40 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECP.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.10 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.31 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.14 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VECP.L и SEUC.L
Максимальная просадка VECP.L за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки SEUC.L в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.L и SEUC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECP.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -17.61% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -2.25% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.84% | -2.84% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.78% | -5.77% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -12.32% | -9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -1.45% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -6.38% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.02% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECP.L и SEUC.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что VECP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEUC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECP.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.13% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 2.78% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 4.07% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 5.40% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 7.09% | +0.49% |
Сравнение комиссий VECP.L и SEUC.L
VECP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SEUC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECP.L и SEUC.L
Дивидендная доходность VECP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SEUC.L в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.96% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.23% | 0.17% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
VECP.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.44% | 3.37% | 3.44% | 2.80% | 1.00% | 0.62% | 0.59% | 0.81% | 0.96% | 1.07% | 0.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VECP.L and SEUC.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VECP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SEUC.L.
VECP.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while SEUC.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VECP.L and 0.20% for SEUC.L.
Подберите оптимальное распределение для VECP.L и SEUC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор