Сравнение VECA.L с J15R.L
VECA.L (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and J15R.L (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - VECA.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while J15R.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VECA.L returned 0.22%/yr vs 1.30%/yr for J15R.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VECA.L charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for J15R.L.
Доходность
Сравнение доходности VECA.L и J15R.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VECA.L показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у J15R.L с доходностью -0.52%.
VECA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- —
J15R.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VECA.L и J15R.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECA.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | -0.43% | 8.38% | -0.39% | 5.47% | -8.55% | -7.48% | 8.32% | 2.29% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.52% | 8.88% | -0.40% | 4.16% | -2.63% | -6.93% | 6.49% | -0.46% |
Correlation
The correlation between VECA.L and J15R.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between VECA.L and J15R.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECA.L vs. J15R.L — Ранг доходности на риск
VECA.L
J15R.L
Сравнение VECA.L c J15R.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECA.L | J15R.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 3.71 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECA.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.24 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.11 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VECA.L и J15R.L
Максимальная просадка VECA.L за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки J15R.L в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECA.L и J15R.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECA.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -16.15% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -3.35% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -3.35% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -10.32% | -6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -1.85% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -7.53% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.31% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECA.L и J15R.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что VECA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J15R.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECA.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.27% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 3.12% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 4.31% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 5.47% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 6.42% | +0.51% |
Сравнение комиссий VECA.L и J15R.L
VECA.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии J15R.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECA.L и J15R.L
Ни VECA.L, ни J15R.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VECA.L and J15R.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, J15R.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J15R.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VECA.L.
VECA.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while J15R.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for VECA.L and 0.04% for J15R.L.
Подберите оптимальное распределение для VECA.L и J15R.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор