Сравнение VECA.DE с X03B.DE
VECA.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VECA.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while X03B.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, VECA.DE returned 0.09%/yr vs 0.68%/yr for X03B.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VECA.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for X03B.DE.
Доходность
Сравнение доходности VECA.DE и X03B.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VECA.DE показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у X03B.DE с доходностью 0.05%.
VECA.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
X03B.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.23%
Сравнение доходности по годам VECA.DE и X03B.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECA.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.53% | 2.98% | 4.38% | 7.53% | -13.48% | -1.05% | 2.50% | 4.88% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.05% | 2.25% | 3.05% | 3.35% | -4.64% | -0.79% | -0.13% | 0.24% |
Correlation
The correlation between VECA.DE and X03B.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between VECA.DE and X03B.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECA.DE vs. X03B.DE — Ранг доходности на риск
VECA.DE
X03B.DE
Сравнение VECA.DE c X03B.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECA.DE | X03B.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.63 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 2.04 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECA.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.41 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.57 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок VECA.DE и X03B.DE
Максимальная просадка VECA.DE за все время составила -17.21%, что больше максимальной просадки X03B.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECA.DE и X03B.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECA.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.21% | -6.78% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -1.28% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.63% | -1.28% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | -5.67% | -11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.51% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -1.19% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.40% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECA.DE и X03B.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что VECA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECA.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.50% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 1.20% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 1.30% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 1.63% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 1.32% | +3.40% |
Сравнение комиссий VECA.DE и X03B.DE
VECA.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии X03B.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECA.DE и X03B.DE
VECA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность X03B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECA.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.53% | 1.39% | 0.98% | 0.28% | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
VECA.DE and X03B.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VECA.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECA.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for X03B.DE.
VECA.DE is categorized as European Corporate Bonds, while X03B.DE is European Government Bonds. VECA.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for VECA.DE and 0.15% for X03B.DE.
Подберите оптимальное распределение для VECA.DE и X03B.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор