PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VE.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VE.TO с VCN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).

VE.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VE.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VE.TO и VCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		0.12%29.58%10.77%16.67%-10.07%15.65%3.00%18.14%-7.96%18.82%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		3.62%30.20%22.14%12.26%-5.78%25.63%4.81%22.06%-9.11%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, VE.TO показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции VE.TO уступали акциям VCN.TO по среднегодовой доходности: 9.42% против 12.41% соответственно.

VE.TO

1 день
3.10%
1 месяц
-6.68%
С начала года
0.12%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.44%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.42%

VCN.TO

1 день
2.61%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.62%
6 месяцев
9.16%
1 год
32.69%
3 года*
20.88%
5 лет*
14.71%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с VE.TO:
VE.TO с VIU.TOVE.TO с XEU.TOVE.TO с VEAVE.TO с VA.TOVE.TO с XEF.TOVE.TO с QQQVE.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий VE.TO и VCN.TO

VE.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Доходность на риск

VE.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VE.TO
Ранг доходности на риск VE.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VE.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VE.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VE.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VE.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VE.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VE.TOVCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.15

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.74

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.06

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

13.93

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VE.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VE.TO на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VCN.TO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VE.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VE.TOVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.15

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.14

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.74

-0.23

Корреляция

Корреляция между VE.TO и VCN.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VE.TO и VCN.TO

Дивидендная доходность VE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VCN.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		2.58%2.58%2.97%2.97%3.20%2.97%2.41%3.79%3.57%2.22%2.33%2.47%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.14%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Просадки

Сравнение просадок VE.TO и VCN.TO

Максимальная просадка VE.TO за все время составила -31.66%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VE.TO и VCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VE.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-37.32%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-11.02%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-16.12%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-37.32%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-4.72%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-3.94%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.42%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VE.TO и VCN.TO

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что VE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VE.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

5.93%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

10.76%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

15.26%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

12.96%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

14.96%

+1.09%