Сравнение VE.TO с RPD.TO
VE.TO (Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF) and RPD.TO (RBC Quant European Dividend Leaders ETF) are both Europe Equities funds. VE.TO is passively managed, while RPD.TO is actively managed. Over the past 10 years, VE.TO returned 10.51%/yr vs 10.02%/yr for RPD.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VE.TO и RPD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VE.TO показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у RPD.TO с доходностью 16.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VE.TO имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции RPD.TO немного отстают с 10.02%.
VE.TO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 5.29%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 10.51%
RPD.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 11.61%
- С начала года
- 16.50%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам VE.TO и RPD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF | 9.79% | 29.58% | 10.77% | 16.67% | -10.08% | 15.65% | 3.00% | 18.14% | -7.96% | 18.82% |
RPD.TO RBC Quant European Dividend Leaders ETF | 16.50% | 39.81% | 9.01% | 20.93% | -10.71% | 17.45% | -1.87% | 10.32% | -9.50% | 11.02% |
Correlation
The correlation between VE.TO and RPD.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г. | 0.52 |
Over the past year, VE.TO and RPD.TO have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VE.TO vs. RPD.TO — Ранг доходности на риск
VE.TO
RPD.TO
Сравнение VE.TO c RPD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и RBC Quant European Dividend Leaders ETF (RPD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VE.TO | RPD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.69 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 14.11 | -8.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VE.TO и RPD.TO
Максимальная просадка VE.TO за все время составила -31.66%, что меньше максимальной просадки RPD.TO в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VE.TO и RPD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VE.TO | RPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.66% | -34.70% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -9.48% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -13.77% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -26.48% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -34.70% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.25% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -6.09% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.48% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VE.TO и RPD.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и RBC Quant European Dividend Leaders ETF (RPD.TO) имеют волатильность 3.06% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VE.TO | RPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.21% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 11.77% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 14.00% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 14.77% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.54% | +0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VE.TO и RPD.TO
Дивидендная доходность VE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности RPD.TO в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPD.TO RBC Quant European Dividend Leaders ETF | 2.84% | 2.97% | 3.46% | 3.47% | 3.63% | 2.37% | 3.14% | 5.53% | 5.54% | 3.01% | 3.63% | 3.10% |
VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF | 2.66% | 2.58% | 2.97% | 2.97% | 3.19% | 2.97% | 2.41% | 3.79% | 3.57% | 2.22% | 2.33% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
VE.TO and RPD.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Vanguard and RBC.
Подберите оптимальное распределение для VE.TO и RPD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор