PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDU.TO с VXC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDU.TO с VXC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF) and VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) are both Global Equities funds from Vanguard - VDU.TO tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index while VXC.TO tracks the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDU.TO returned 10.31%/yr vs 13.15%/yr for VXC.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.22% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VDU.TO и VXC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDU.TO показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у VXC.TO с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции VDU.TO уступали акциям VXC.TO по среднегодовой доходности: 10.31% против 13.15% соответственно.

VDU.TO

1 день
0.29%
1 месяц
6.07%
С начала года
16.55%
6 месяцев
17.23%
1 год
33.32%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.31%

VXC.TO

1 день
0.32%
1 месяц
6.33%
С начала года
14.00%
6 месяцев
12.51%
1 год
30.73%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.72%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDU.TO и VXC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		16.55%27.97%11.37%14.56%-9.89%10.23%7.06%15.90%-8.11%17.64%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		14.00%15.89%26.06%19.20%-13.02%17.20%14.13%20.47%-2.86%15.94%

Correlation

The correlation between VDU.TO and VXC.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г.

0.87

The correlation between VDU.TO and VXC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDU.TO и VXC.TO

Секторы
VDU.TO
VXC.TO

Финансовые услуги

23.3%
15.2%

Промышленность

19.2%
10.5%

Технологии

13.8%
31.2%

Здравоохранение

8.2%
8.4%

Сырьевые материалы

7.5%
3.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.9%

Энергетика

5.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
9.0%

Коммунальные услуги

3.3%
2.8%

Недвижимость

2.7%
1.6%

Финансовые услуги

VDU.TO
23.3%
VXC.TO
15.2%

Промышленность

VDU.TO
19.2%
VXC.TO
10.5%

Технологии

VDU.TO
13.8%
VXC.TO
31.2%

Здравоохранение

VDU.TO
8.2%
VXC.TO
8.4%

Сырьевые материалы

VDU.TO
7.5%
VXC.TO
3.0%

Потребительский циклический сектор

VDU.TO
7.5%
VXC.TO
9.1%

Потребительский защитный сектор

VDU.TO
5.6%
VXC.TO
4.9%

Энергетика

VDU.TO
5.4%
VXC.TO
3.8%

Коммуникационные услуги

VDU.TO
3.4%
VXC.TO
9.0%

Коммунальные услуги

VDU.TO
3.3%
VXC.TO
2.8%

Недвижимость

VDU.TO
2.7%
VXC.TO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VIU.TOVDU.TO с VEF.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO

Доходность на риск

VDU.TO vs. VXC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDU.TO c VXC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDU.TOVXC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.52

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.50

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.75

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

15.11

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDU.TO vs. VXC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDU.TO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXC.TO равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDU.TO и VXC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDU.TOVXC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.01

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.87

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.84

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VDU.TO и VXC.TO

Максимальная просадка VDU.TO за все время составила -29.19%, что больше максимальной просадки VXC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDU.TO и VXC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDU.TOVXC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.19%

-27.28%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-8.24%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-16.76%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-21.61%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.19%

-27.28%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.02%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-3.88%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.04%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VDU.TO и VXC.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDU.TOVXC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.72%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

9.86%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

12.23%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

13.68%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

15.28%

-0.53%

Сравнение комиссий VDU.TO и VXC.TO

И VDU.TO, и VXC.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDU.TO и VXC.TO

Дивидендная доходность VDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VXC.TO в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.09%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.22%1.39%1.45%1.68%1.82%1.48%1.46%1.80%1.94%1.68%1.85%1.83%

Часто задаваемые вопросы

VDU.TO and VXC.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.22% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDU.TO and VXC.TO have the same expense ratio: 0.22% per year.

VDU.TO tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while VXC.TO tracks FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDU.TO и VXC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор