PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDU.TO с EVO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDU.TO с EVO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF) and EVO.TO (Evovest Global Equity ETF) are both Global Equities funds. VDU.TO is passively managed, while EVO.TO is actively managed. Over the past year, VDU.TO returned 33.32% vs 10.39% for EVO.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDU.TO charges 0.22%/yr vs 1.15%/yr for EVO.TO.

Доходность

Сравнение доходности VDU.TO и EVO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и Evovest Global Equity ETF (EVO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDU.TO показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у EVO.TO с доходностью 9.29%.

VDU.TO

1 день
0.29%
1 месяц
6.07%
С начала года
16.55%
6 месяцев
17.23%
1 год
33.32%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.31%

EVO.TO

1 день
0.50%
1 месяц
3.01%
С начала года
9.29%
6 месяцев
-0.12%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDU.TO и EVO.TO

2026 (YTD)20252024
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		16.55%27.97%3.52%
EVO.TO
Evovest Global Equity ETF		9.29%14.20%6.29%

Correlation

The correlation between VDU.TO and EVO.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

0.77

The correlation between VDU.TO and EVO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Evovest Global Equity ETF

Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VIU.TOVDU.TO с VEF.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с EVO.TO:
EVO.TO с NSCE.TOEVO.TO с KNGG.TOEVO.TO с BGIE.TOEVO.TO с NHYB.TOEVO.TO с FCIN.NEOEVO.TO с VXM.TOEVO.TO с FGEP.TO

Доходность на риск

VDU.TO vs. EVO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EVO.TO
Ранг доходности на риск EVO.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVO.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVO.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVO.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVO.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVO.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDU.TO c EVO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и Evovest Global Equity ETF (EVO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDU.TOEVO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.68

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
0.94

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

0.89

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

2.56

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDU.TO vs. EVO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDU.TO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа EVO.TO равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDU.TO и EVO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDU.TOEVO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.68

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.83

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VDU.TO и EVO.TO

Максимальная просадка VDU.TO за все время составила -29.19%, что больше максимальной просадки EVO.TO в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDU.TO и EVO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDU.TOEVO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.19%

-12.72%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.77%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.02%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-2.42%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.06%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VDU.TO и EVO.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Evovest Global Equity ETF (EVO.TO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что VDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDU.TOEVO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.29%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

13.42%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

15.44%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

16.68%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

16.68%

-1.93%

Сравнение комиссий VDU.TO и EVO.TO

VDU.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EVO.TO в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDU.TO и EVO.TO

Дивидендная доходность VDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности EVO.TO в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVO.TO
Evovest Global Equity ETF		0.56%0.61%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.09%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%

Часто задаваемые вопросы

VDU.TO and EVO.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDU.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDU.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.15% for EVO.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and National Bank Investments. Their fees differ too: 0.22% for VDU.TO and 1.15% for EVO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDU.TO и EVO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор