Сравнение VDPG.L с JRCD.L
VDPG.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - VDPG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while JRCD.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, VDPG.L returned 20.59%/yr vs 9.79%/yr for JRCD.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VDPG.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for JRCD.L.
Доходность
Сравнение доходности VDPG.L и JRCD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDPG.L торгуется в GBP, в то время как JRCD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDPG.L показывает доходность 32.17%, что значительно ниже, чем у JRCD.L с доходностью 10,589.30%.
VDPG.L
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -14.24%
- 6 месяцев
- 23.05%
- С начала года
- 32.17%
- 1 год
- 53.12%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
JRCD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9,381.84%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 10,589.30%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDPG.L и JRCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VDPG.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc | 32.17% | 30.58% | -3.06% | 4.10% | 1.58% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10,589.30% | -98.80% | 11.42% | -17.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between VDPG.L and JRCD.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDPG.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск
VDPG.L
JRCD.L
Сравнение VDPG.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDPG.L | JRCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -278.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 90.33 | -88.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 0.30 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 0.59 | +10.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDPG.L и JRCD.L
Максимальная просадка VDPG.L за все время составила -40.69%, что меньше максимальной просадки JRCD.L в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPG.L и JRCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDPG.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.69% | -99.20% | +58.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -99.06% | +82.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.18% | -99.15% | +72.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -8.41% | -8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -22.42% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 49.57% | -44.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDPG.L и JRCD.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) составляет 12.79%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) волатильность равна 458.41%. Это указывает на то, что VDPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDPG.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 458.41% | -445.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 1,305.41% | -1,281.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 27,639.06% | -27,613.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 13,277.73% | -13,255.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 13,277.73% | -13,254.03% |
Сравнение комиссий VDPG.L и JRCD.L
VDPG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JRCD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDPG.L и JRCD.L
VDPG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.67% | 203.95% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
VDPG.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDPG.L and JRCD.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for JRCD.L.
VDPG.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JRCD.L is China Equities. VDPG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for VDPG.L and 0.40% for JRCD.L.
Подберите оптимальное распределение для VDPG.L и JRCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор