PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDPG.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDPG.L с ESIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDPG.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - VDPG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDPG.L returned 13.72%/yr vs 19.85%/yr for ESIE.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VDPG.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.

Доходность

Сравнение доходности VDPG.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDPG.L показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у ESIE.L с доходностью 34.22%.

VDPG.L

1 день
-0.73%
1 месяц
11.06%
С начала года
53.85%
6 месяцев
57.92%
1 год
89.52%
3 года*
26.43%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.89%
С начала года
34.22%
6 месяцев
32.20%
1 год
58.95%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDPG.L и ESIE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc		53.85%30.58%-3.05%4.09%-1.89%1.95%6.66%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%

Correlation

The correlation between VDPG.L and ESIE.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.30

The correlation between VDPG.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDPG.L и ESIE.L

Секторы
VDPG.L
ESIE.L

Технологии

30.2%

-

Финансовые услуги

25.3%

-

Промышленность

12.5%

-

Сырьевые материалы

9.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.3%

-

Недвижимость

4.9%

-

Здравоохранение

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
0.9%

Энергетика

2.3%
99.1%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Технологии

VDPG.L
30.2%
ESIE.L

-

Финансовые услуги

VDPG.L
25.3%
ESIE.L

-

Промышленность

VDPG.L
12.5%
ESIE.L

-

Сырьевые материалы

VDPG.L
9.5%
ESIE.L

-

Потребительский циклический сектор

VDPG.L
5.3%
ESIE.L

-

Недвижимость

VDPG.L
4.9%
ESIE.L

-

Здравоохранение

VDPG.L
3.3%
ESIE.L

-

Потребительский защитный сектор

VDPG.L
2.5%
ESIE.L

-

Коммуникационные услуги

VDPG.L
2.4%
ESIE.L
0.9%

Энергетика

VDPG.L
2.3%
ESIE.L
99.1%

Коммунальные услуги

VDPG.L
2.0%
ESIE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с VDPG.L:
VDPG.L с EMIM.LVDPG.L с FDFIXVDPG.L с XDEQ.LVDPG.L с ETLK.DEVDPG.L с SPYVDPG.L с FWIA.DEVDPG.L с LGAG.L
Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L

Доходность на риск

VDPG.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDPG.L
Ранг доходности на риск VDPG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPG.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDPG.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDPG.LESIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.56
2.58

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
3.08

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.45

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.87

4.87

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.62

14.82

+10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDPG.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDPG.L на текущий момент составляет 4.56, что выше коэффициента Шарпа ESIE.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDPG.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDPG.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56

2.58

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.86

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VDPG.L и ESIE.L

Максимальная просадка VDPG.L за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPG.L и ESIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDPG.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-27.35%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-12.13%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-27.35%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-27.35%

+9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-6.99%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-8.23%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.99%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VDPG.L и ESIE.L

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что VDPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDPG.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

8.04%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

19.18%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

22.92%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

24.32%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

24.58%

-6.17%

Сравнение комиссий VDPG.L и ESIE.L

VDPG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDPG.L и ESIE.L

Ни VDPG.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VDPG.L and ESIE.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDPG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDPG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.L.

VDPG.L is categorized as Asia Pacific Equities, while ESIE.L is Energy Equities. VDPG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VDPG.L and 0.18% for ESIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDPG.L и ESIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор