Сравнение VDPA.L с SDIA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L).
VDPA.L и SDIA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. SDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDPA.L и SDIA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDPA.L и SDIA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | -0.50% | 7.78% | 2.83% | 8.05% | -14.88% | -1.21% | 9.15% | 11.79% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.08% | 6.17% | 4.99% | 5.64% | -4.49% | -0.70% | 4.50% | 4.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VDPA.L показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у SDIA.L с доходностью 0.08%.
VDPA.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
SDIA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDPA.L и SDIA.L
VDPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SDIA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDPA.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск
VDPA.L
SDIA.L
Сравнение VDPA.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDPA.L | SDIA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.83 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.50 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.34 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 15.64 | -10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDPA.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.83 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.91 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.77 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VDPA.L и SDIA.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDPA.L и SDIA.L
Ни VDPA.L, ни SDIA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VDPA.L и SDIA.L
Максимальная просадка VDPA.L за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки SDIA.L в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPA.L и SDIA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDPA.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -12.55% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -1.32% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.43% | -7.61% | -13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.68% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -1.19% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.28% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDPA.L и SDIA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что VDPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDPA.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 0.76% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 1.17% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 2.38% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 2.58% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 3.45% | +5.38% |