PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDPA.L с IHHG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDPA.L с IHHG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) and IHHG.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Corporate Bonds funds - VDPA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index while IHHG.L tracks the iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, VDPA.L returned 0.28%/yr vs 2.64%/yr for IHHG.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VDPA.L charges 0.07%/yr vs 0.55%/yr for IHHG.L.

Доходность

Сравнение доходности VDPA.L и IHHG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IHHG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDPA.L торгуется в USD, в то время как IHHG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHHG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDPA.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у IHHG.L с доходностью 1.53%.

VDPA.L

1 день
0.08%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
0.16%
С начала года
0.13%
1 год
4.51%
3 года*
5.06%
5 лет*
0.28%
10 лет*
—

IHHG.L

1 день
-0.45%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
1.67%
С начала года
1.53%
1 год
6.04%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDPA.L и IHHG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.13%7.78%2.82%8.06%-14.88%-1.21%9.15%11.61%
IHHG.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.53%17.26%4.61%15.56%-19.99%2.50%5.69%7.92%

Correlation

The correlation between VDPA.L and IHHG.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с VDPA.L:
VDPA.L с SUSU.LVDPA.L с SUSD.LVDPA.L с PRIP.LVDPA.L с IBTA.LVDPA.L с ERNA.LVDPA.L с USDG.LVDPA.L с CSKR.L
Часто сравнивают с IHHG.L:
IHHG.L с TAHY.LIHHG.L с DHYA.LIHHG.L с GFGB.LIHHG.L с HYEA.LIHHG.L с HYUS.LIHHG.L с JHYU.LIHHG.L с SDHY.L

Доходность на риск

VDPA.L vs. IHHG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDPA.L
Ранг доходности на риск VDPA.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPA.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPA.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPA.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPA.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IHHG.L
Ранг доходности на риск IHHG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHHG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHHG.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHHG.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHHG.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHHG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDPA.L c IHHG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IHHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDPA.LIHHG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.70

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.10

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

0.90

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

2.38

+2.54

VDPA.L vs. IHHG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDPA.L на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа IHHG.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDPA.L и IHHG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDPA.L и IHHG.L

Максимальная просадка VDPA.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки IHHG.L в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPA.L и IHHG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDPA.LIHHG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-34.42%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-6.71%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.61%

-9.62%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.43%

-33.92%

+12.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.76%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-8.65%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.54%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VDPA.L и IHHG.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) составляет 0.97%, в то время как у iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IHHG.L) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что VDPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDPA.LIHHG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.98%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

6.40%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

8.56%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

12.65%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

13.56%

-4.85%

Сравнение комиссий VDPA.L и IHHG.L

VDPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IHHG.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDPA.L и IHHG.L

VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IHHG.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		6.15%6.06%6.23%5.55%5.21%4.25%4.89%5.47%3.58%
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VDPA.L and IHHG.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for IHHG.L.

VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index, while IHHG.L tracks iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VDPA.L and 0.55% for IHHG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDPA.L и IHHG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор