Сравнение VDIV.DE с CBUI.DE
VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - VDIV.DE tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index while CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, VDIV.DE returned 19.95%/yr vs 21.76%/yr for CBUI.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDIV.DE charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for CBUI.DE.
Доходность
Сравнение доходности VDIV.DE и CBUI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDIV.DE показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у CBUI.DE с доходностью 20.05%.
VDIV.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
CBUI.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- 43.77%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDIV.DE и CBUI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.79% | 24.55% | 15.67% | 11.47% | 15.47% | 7.45% |
CBUI.DE iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc | 20.05% | 20.98% | 13.82% | 15.94% | -6.30% | 6.27% |
Correlation
The correlation between VDIV.DE and CBUI.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between VDIV.DE and CBUI.DE has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIV.DE vs. CBUI.DE — Ранг доходности на риск
VDIV.DE
CBUI.DE
Сравнение VDIV.DE c CBUI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIV.DE | CBUI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.60 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 6.92 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 26.41 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIV.DE | CBUI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 3.41 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VDIV.DE и CBUI.DE
Максимальная просадка VDIV.DE за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки CBUI.DE в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIV.DE и CBUI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIV.DE | CBUI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -19.48% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -6.34% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -19.48% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.22% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.23% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.67% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIV.DE и CBUI.DE
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) составляет 2.82%, в то время как у iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что VDIV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIV.DE | CBUI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.73% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 9.76% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 12.88% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 14.21% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 14.21% | +1.15% |
Сравнение комиссий VDIV.DE и CBUI.DE
VDIV.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CBUI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIV.DE и CBUI.DE
Дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как CBUI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUI.DE iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
VDIV.DE and CBUI.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for VDIV.DE.
VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.38% for VDIV.DE and 0.30% for CBUI.DE.
Подберите оптимальное распределение для VDIV.DE и CBUI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор