Сравнение VDET.L с PEMD.L
VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and PEMD.L (Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index while PEMD.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDET.L returned 2.30%/yr vs 2.29%/yr for PEMD.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VDET.L charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for PEMD.L.
Доходность
Сравнение доходности VDET.L и PEMD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDET.L показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у PEMD.L с доходностью 1.58%.
VDET.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
PEMD.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDET.L и PEMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.31% | 11.70% | 6.40% | 9.41% | -15.27% | -1.76% | 6.08% | 13.11% | -2.74% | 0.92% |
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 1.58% | 12.80% | 6.20% | 10.59% | -16.57% | -2.57% | 5.25% | 13.26% | -4.53% | 1.11% |
Correlation
The correlation between VDET.L and PEMD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between VDET.L and PEMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDET.L vs. PEMD.L — Ранг доходности на риск
VDET.L
PEMD.L
Сравнение VDET.L c PEMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) и Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDET.L | PEMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.25 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 8.86 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDET.L | PEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.70 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.25 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VDET.L и PEMD.L
Максимальная просадка VDET.L за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки PEMD.L в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDET.L и PEMD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDET.L | PEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -26.74% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -4.46% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -8.00% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -26.64% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.36% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -6.49% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.14% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDET.L и PEMD.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) составляет 1.79%, в то время как у Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что VDET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDET.L | PEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.41% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 4.64% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 5.98% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 9.31% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 11.17% | -3.47% |
Сравнение комиссий VDET.L и PEMD.L
VDET.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PEMD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDET.L и PEMD.L
Дивидендная доходность VDET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности PEMD.L в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 5.45% | 5.49% | 5.83% | 5.54% | 4.94% | 3.93% | 3.60% | 4.99% | 5.36% | 0.00% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.91% | 6.03% | 5.84% | 5.44% | 5.01% | 3.89% | 4.19% | 4.32% | 4.61% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
VDET.L and PEMD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for PEMD.L.
VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index, while PEMD.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for VDET.L and 0.25% for PEMD.L.
Подберите оптимальное распределение для VDET.L и PEMD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор