Сравнение VDET.L с EMD5.L
VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index while EMD5.L tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDET.L returned 2.13%/yr vs 2.39%/yr for EMD5.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDET.L charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for EMD5.L.
Доходность
Сравнение доходности VDET.L и EMD5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDET.L показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у EMD5.L с доходностью -0.96%.
VDET.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- —
EMD5.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDET.L и EMD5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.30% | 11.70% | 6.40% | 9.42% | -15.28% | -1.76% | 1.40% |
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | -0.96% | 10.15% | 8.41% | 7.84% | -10.41% | -0.28% | 0.80% |
Correlation
The correlation between VDET.L and EMD5.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between VDET.L and EMD5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDET.L vs. EMD5.L — Ранг доходности на риск
VDET.L
EMD5.L
Сравнение VDET.L c EMD5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) и L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDET.L | EMD5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.10 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 2.76 | +6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDET.L и EMD5.L
Максимальная просадка VDET.L за все время составила -24.10%, что больше максимальной просадки EMD5.L в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDET.L и EMD5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDET.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -16.04% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -3.29% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -3.29% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -16.04% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.06% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.32% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.31% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDET.L и EMD5.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) составляет 0.85%, в то время как у L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что VDET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMD5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDET.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.95% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | 3.51% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 3.97% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 4.85% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 4.62% | +3.04% |
Сравнение комиссий VDET.L и EMD5.L
VDET.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EMD5.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDET.L и EMD5.L
Дивидендная доходность VDET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как EMD5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 5.66% | 6.09% | 4.60% | 3.04% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.85% | 6.03% | 5.84% | 5.44% | 5.01% | 3.89% | 4.19% | 4.32% | 4.61% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
VDET.L and EMD5.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for EMD5.L.
VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index, while EMD5.L tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. They also come from different issuers: Vanguard and L&G. Their fees differ too: 0.23% for VDET.L and 0.25% for EMD5.L.
Подберите оптимальное распределение для VDET.L и EMD5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор