Сравнение VDEM.L с EMVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L).
VDEM.L и EMVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. EMVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDEM.L и EMVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEM.L и EMVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 0.80% | 25.92% | 12.28% | 7.28% | -17.20% | -0.89% | 14.86% | 19.81% |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 12.17% | 43.13% | 14.48% | 18.38% | -16.29% | 5.29% | 7.16% | 17.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VDEM.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 12.17%.
VDEM.L
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 7.79%
EMVL.L
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 23.32%
- 1 год
- 53.79%
- 3 года*
- 27.33%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEM.L и EMVL.L
VDEM.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EMVL.L в 0.40%.
Доходность на риск
VDEM.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск
VDEM.L
EMVL.L
Сравнение VDEM.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEM.L | EMVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.63 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.18 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 4.87 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 17.74 | -10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEM.L | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.63 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.59 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.65 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VDEM.L и EMVL.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEM.L и EMVL.L
Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как EMVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 2.25% | 2.34% | 2.38% | 2.58% | 3.27% | 2.30% | 1.81% | 2.33% | 2.82% | 2.16% | 2.40% | 2.94% |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDEM.L и EMVL.L
Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, примерно равная максимальной просадке EMVL.L в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и EMVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEM.L | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.63% | -34.95% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -12.67% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -34.95% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -8.54% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.81% | -10.19% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.20% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEM.L и EMVL.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) составляет 6.60%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что VDEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEM.L | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 7.90% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 15.35% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 20.25% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 19.48% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 22.02% | -3.36% |