Сравнение VDEA.L с XUEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L).
VDEA.L и XUEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. XUEM.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDEA.L и XUEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEA.L и XUEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | -1.01% | 11.45% | 6.35% | 9.72% | -15.28% | -1.74% | 6.10% | 9.05% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | -0.80% | 13.58% | 6.08% | 10.88% | -19.42% | -2.38% | 3.07% | 10.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VDEA.L показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у XUEM.L с доходностью -0.80%.
VDEA.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
XUEM.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEA.L и XUEM.L
VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XUEM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDEA.L vs. XUEM.L — Ранг доходности на риск
VDEA.L
XUEM.L
Сравнение VDEA.L c XUEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEA.L | XUEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.59 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.29 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.76 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 11.98 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEA.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.21 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.25 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VDEA.L и XUEM.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEA.L и XUEM.L
VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 5.37% | 5.30% | 6.79% | 5.27% | 5.92% | 8.49% | 4.18% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок VDEA.L и XUEM.L
Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки XUEM.L в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и XUEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEA.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -29.94% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -4.71% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -29.94% | +5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -2.85% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -7.98% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.90% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEA.L и XUEM.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) имеют волатильность 2.13% и 2.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEA.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 2.17% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 3.30% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 6.33% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 8.86% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 10.91% | -2.51% |