Сравнение VDEA.L с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).
VDEA.L и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDEA.L и VUAA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEA.L и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | -1.18% | 11.45% | 6.35% | 9.72% | -15.28% | -1.74% | 6.10% | 6.90% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | -4.38% | 17.37% | 25.27% | 26.68% | -18.63% | 29.34% | 17.66% | 12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VDEA.L показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -4.38%.
VDEA.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEA.L и VUAA.L
VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDEA.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
VDEA.L
VUAA.L
Сравнение VDEA.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEA.L | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.08 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.58 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.67 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 11.56 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEA.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.08 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.73 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между VDEA.L и VUAA.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEA.L и VUAA.L
Ни VDEA.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VDEA.L и VUAA.L
Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и VUAA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEA.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -34.05% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -8.33% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -24.36% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -5.72% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -5.20% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.89% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEA.L и VUAA.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) составляет 2.31%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEA.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 4.58% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 8.70% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 16.01% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 15.96% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 17.87% | -9.47% |