Сравнение VDEA.L с EMDG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L).
VDEA.L и EMDG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. EMDG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDEA.L и EMDG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEA.L и EMDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | -1.01% | 11.45% | 6.35% | 9.72% | -15.28% | -1.74% | 1.66% |
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | -0.39% | 10.07% | 8.59% | 7.37% | -10.44% | 0.04% | 0.35% |
Разные валюты инструментов
VDEA.L торгуется в USD, в то время как EMDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDEA.L показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у EMDG.L с доходностью -0.39%.
VDEA.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
EMDG.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEA.L и EMDG.L
VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EMDG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDEA.L vs. EMDG.L — Ранг доходности на риск
VDEA.L
EMDG.L
Сравнение VDEA.L c EMDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEA.L | EMDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.24 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 13.95 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEA.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VDEA.L и EMDG.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEA.L и EMDG.L
VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 5.35% | 5.95% | 5.95% | 4.65% | 2.91% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок VDEA.L и EMDG.L
Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что больше максимальной просадки EMDG.L в -16.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и EMDG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEA.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -12.32% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -3.76% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -12.32% | -11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -0.61% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -4.42% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.72% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEA.L и EMDG.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEA.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 1.87% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 3.54% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 5.16% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 6.58% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 6.49% | +1.91% |