Сравнение VDCA.L с EGLN.L
VDCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - VDCA.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDCA.L returned 2.55%/yr vs 18.58%/yr for EGLN.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VDCA.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности VDCA.L и EGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDCA.L торгуется в USD, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDCA.L показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у EGLN.L с доходностью 3.63%.
VDCA.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
EGLN.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 31.50%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDCA.L и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.68% | 5.87% | 5.54% | 5.39% | -3.80% | -0.21% | 3.56% | 4.32% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.63% | 65.63% | 26.01% | 12.82% | -0.37% | -3.23% | 23.75% | 14.01% |
Correlation
The correlation between VDCA.L and EGLN.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDCA.L vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
VDCA.L
EGLN.L
Сравнение VDCA.L c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDCA.L | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.26 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 1.87 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.78 | 4.78 | +15.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDCA.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.33 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VDCA.L и EGLN.L
Максимальная просадка VDCA.L за все время составила -9.85%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDCA.L и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDCA.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.85% | -21.33% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.80% | -17.28% | +16.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.14% | -17.28% | +16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.43% | -21.26% | +14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -15.78% | +15.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -5.99% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 6.76% | -6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDCA.L и EGLN.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) составляет 0.56%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что VDCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDCA.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 6.07% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 20.98% | -19.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 24.27% | -22.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 17.44% | -15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 15.64% | -12.18% |
Сравнение комиссий VDCA.L и EGLN.L
VDCA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDCA.L и EGLN.L
Ни VDCA.L, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VDCA.L and EGLN.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDCA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDCA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
VDCA.L is categorized as Short-Term Bond, while EGLN.L is Gold. VDCA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VDCA.L and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для VDCA.L и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор