Сравнение VCN.TO с TD.TO
VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) is Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index, while TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) is a stock. Over the past 10 years, VCN.TO returned 12.80%/yr vs 16.09%/yr for TD.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VCN.TO и TD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCN.TO показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 28.85%. За последние 10 лет акции VCN.TO уступали акциям TD.TO по среднегодовой доходности: 12.80% против 16.09% соответственно.
VCN.TO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 12.80%
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам VCN.TO и TD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 10.85% | 31.00% | 22.16% | 12.29% | -5.76% | 25.65% | 4.83% | 22.09% | -9.09% | 8.44% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
Correlation
The correlation between VCN.TO and TD.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between VCN.TO and TD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCN.TO vs. TD.TO — Ранг доходности на риск
VCN.TO
TD.TO
Сравнение VCN.TO c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCN.TO | TD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.89 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 11.51 | -7.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | 48.39 | -31.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCN.TO и TD.TO
Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки TD.TO в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и TD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCN.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -52.42% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -6.68% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.24% | -15.04% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -26.06% | +9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -35.80% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -7.29% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.59% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCN.TO и TD.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) составляет 4.44%, в то время как у The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что VCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCN.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.14% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 11.73% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 15.16% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 17.17% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 19.29% | -4.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCN.TO и TD.TO
Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности TD.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.00% | 2.27% | 2.71% | 3.00% | 3.17% | 2.49% | 2.72% | 2.88% | 2.83% | 2.29% | 2.36% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
VCN.TO and TD.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и TD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор