PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCBCX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCBCX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VCBCX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCBCX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		-9.92%7.70%34.71%44.42%-38.26%16.36%35.27%29.63%-3.72%36.31%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, VCBCX показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции VCBCX уступали акциям GXXIX по среднегодовой доходности: 12.69% против 13.33% соответственно.

VCBCX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-9.92%
6 месяцев
-9.33%
1 год
17.09%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.78%
10 лет*
12.69%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VGLSXVCBCX с VVSCXVCBCX с VCTPXVCBCX с VGREXVCBCX с VCGAX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FNCMXGXXIX с PJFAX

Сравнение комиссий VCBCX и GXXIX

VCBCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

VCBCX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCBCX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCBCXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.19

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.40

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.31

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

1.15

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCBCX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCBCX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCBCX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCBCXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.19

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.60

-0.30

Корреляция

Корреляция между VCBCX и GXXIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCBCX и GXXIX

Дивидендная доходность VCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		16.25%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%0.00%0.00%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок VCBCX и GXXIX

Максимальная просадка VCBCX за все время составила -55.01%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCBCX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCBCXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-33.65%

-21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-11.78%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-33.65%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.31%

-33.65%

-9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-10.87%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-6.20%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.14%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VCBCX и GXXIX

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что VCBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCBCXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

5.20%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

9.27%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

16.73%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

27.78%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

23.72%

-0.97%