PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAPX.L с ITWN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAPX.L с ITWN.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) and ITWN.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - VAPX.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while ITWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAPX.L returned 13.08%/yr vs 22.42%/yr for ITWN.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAPX.L charges 0.15%/yr vs 0.74%/yr for ITWN.L.

Доходность

Сравнение доходности VAPX.L и ITWN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VAPX.L торгуется в GBP, в то время как ITWN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITWN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAPX.L показывает доходность 52.76%, что значительно ниже, чем у ITWN.L с доходностью 69.14%. За последние 10 лет акции VAPX.L уступали акциям ITWN.L по среднегодовой доходности: 13.08% против 22.42% соответственно.

VAPX.L

1 день
2.06%
1 месяц
4.45%
С начала года
52.76%
6 месяцев
55.06%
1 год
83.41%
3 года*
27.43%
5 лет*
13.43%
10 лет*
13.08%

ITWN.L

1 день
-0.05%
1 месяц
4.02%
С начала года
69.14%
6 месяцев
73.32%
1 год
105.82%
3 года*
41.40%
5 лет*
22.74%
10 лет*
22.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAPX.L и ITWN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		52.76%31.34%-3.50%3.89%-1.65%1.83%15.31%12.85%-9.57%20.38%
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		69.14%22.61%25.77%21.84%-21.08%29.84%30.38%29.88%-3.90%16.56%

Correlation

The correlation between VAPX.L and ITWN.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г.

0.73

The correlation between VAPX.L and ITWN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VAPX.L и ITWN.L

Секторы
VAPX.L
ITWN.L

Технологии

39.9%
82.6%

Финансовые услуги

21.4%
10.4%

Промышленность

10.4%
1.8%

Сырьевые материалы

8.9%
1.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
0.9%

Недвижимость

4.2%

-

Здравоохранение

2.6%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.3%

Энергетика

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Технологии

VAPX.L
39.9%
ITWN.L
82.6%

Финансовые услуги

VAPX.L
21.4%
ITWN.L
10.4%

Промышленность

VAPX.L
10.4%
ITWN.L
1.8%

Сырьевые материалы

VAPX.L
8.9%
ITWN.L
1.8%

Потребительский циклический сектор

VAPX.L
5.2%
ITWN.L
0.9%

Недвижимость

VAPX.L
4.2%
ITWN.L

-

Здравоохранение

VAPX.L
2.6%
ITWN.L
0.5%

Потребительский защитный сектор

VAPX.L
2.1%
ITWN.L
0.7%

Коммуникационные услуги

VAPX.L
2.0%
ITWN.L
1.3%

Энергетика

VAPX.L
1.8%
ITWN.L

-

Коммунальные услуги

VAPX.L
1.6%
ITWN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF

Часто сравнивают с VAPX.L:
VAPX.L с HMXJ.LVAPX.L с VFEG.LVAPX.L с V3PA.DEVAPX.L с EIXVAPX.L с INAA.LVAPX.L с VTVAPX.L с SPHD
Часто сравнивают с ITWN.L:
ITWN.L с QQQITWN.L с SPINXITWN.L с TSMITWN.L с VTIITWN.L с VWCE.DEITWN.L с FLXT.DEITWN.L с IUIT.L

Доходность на риск

VAPX.L vs. ITWN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPX.L
Ранг доходности на риск VAPX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPX.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPX.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPX.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ITWN.L
Ранг доходности на риск ITWN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWN.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPX.L c ITWN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAPX.LITWN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
4.31

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
4.99

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.69

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.19

11.24

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.53

29.80

-8.27

VAPX.L vs. ITWN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPX.L на текущий момент составляет 3.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITWN.L равному 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPX.L и ITWN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAPX.L и ITWN.L

Максимальная просадка VAPX.L за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки ITWN.L в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.L и ITWN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAPX.LITWN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.88%

-72.46%

+41.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-9.36%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-29.32%

+12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-30.07%

+12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.88%

-30.07%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-6.00%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-21.95%

+15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.54%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPX.L и ITWN.L

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что VAPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITWN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAPX.LITWN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

10.48%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

20.41%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

24.41%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

21.14%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

20.45%

-2.74%

Сравнение комиссий VAPX.L и ITWN.L

VAPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ITWN.L в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPX.L и ITWN.L

Дивидендная доходность VAPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности ITWN.L в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		0.89%1.50%1.37%2.14%3.54%1.33%1.83%2.30%2.72%2.74%2.86%3.21%
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		1.81%2.70%3.47%3.53%4.32%3.51%2.08%3.39%3.52%3.10%2.71%3.49%

Часто задаваемые вопросы

VAPX.L and ITWN.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAPX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAPX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for ITWN.L.

VAPX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while ITWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VAPX.L and 0.74% for ITWN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAPX.L и ITWN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор