Сравнение VALW.L с SMT.L
VALW.L (SPDR MSCI World Value UCITS ETF) and SMT.L (Scottish Mortgage Investment Trust plc) are both Global Equities funds. VALW.L is passively managed, while SMT.L is actively managed. Over the past 5 years, VALW.L returned 14.46%/yr vs 4.67%/yr for SMT.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VALW.L charges 0.25%/yr vs 0.31%/yr for SMT.L.
Доходность
Сравнение доходности VALW.L и SMT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VALW.L торгуется в GBP, в то время как SMT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VALW.L показывает доходность 19.04%, что значительно ниже, чем у SMT.L с доходностью 27.32%.
VALW.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 20.83%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- —
SMT.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 42.05%
- 1 год
- 51.19%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 19.70%
Сравнение доходности по годам VALW.L и SMT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 19.04% | 27.01% | 5.92% | 16.43% | 0.09% | 20.68% | -18.17% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 27.32% | 24.72% | 18.75% | 12.46% | -45.71% | 10.46% | 25.46% |
Correlation
The correlation between VALW.L and SMT.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between VALW.L and SMT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALW.L vs. SMT.L — Ранг доходности на риск
VALW.L
SMT.L
Сравнение VALW.L c SMT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALW.L | SMT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.45 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | 4.16 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.35 | 14.08 | +10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALW.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83 | 2.54 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.16 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VALW.L и SMT.L
Максимальная просадка VALW.L за все время составила -28.59%, что меньше максимальной просадки SMT.L в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALW.L и SMT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALW.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.59% | -62.61% | +34.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -12.26% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | -28.05% | +13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.24% | -60.11% | +45.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.27% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -16.03% | +11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.62% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALW.L и SMT.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) составляет 4.23%, в то время как у Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что VALW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALW.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.49% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 16.02% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 20.11% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 29.68% | -17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 28.76% | -12.09% |
Сравнение комиссий VALW.L и SMT.L
VALW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMT.L в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALW.L и SMT.L
VALW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 0.29% | 0.37% | 0.44% | 0.51% | 0.51% | 0.26% | 0.27% | 0.54% | 0.66% | 0.67% | 0.93% | 1.05% |
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VALW.L and SMT.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for SMT.L.
They also come from different issuers: State Street and Baillie Gifford Funds. Their fees differ too: 0.25% for VALW.L and 0.31% for SMT.L.
Подберите оптимальное распределение для VALW.L и SMT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор