Сравнение VALU.DE с PR1E.DE
VALU.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - VALU.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALU.DE returned 7.79%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VALU.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности VALU.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALU.DE показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.
VALU.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALU.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALU.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 10.35% | 23.55% | 9.22% | 14.94% | -19.32% | 23.14% | -12.18% | 7.20% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
Correlation
The correlation between VALU.DE and PR1E.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between VALU.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALU.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
VALU.DE
PR1E.DE
Сравнение VALU.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALU.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.81 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 6.80 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALU.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.32 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VALU.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка VALU.DE за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALU.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -35.98% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -9.39% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -16.84% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | -19.66% | -11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.61% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -4.90% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.51% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALU.DE и PR1E.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) составляет 3.65%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что VALU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALU.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.33% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 10.60% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 12.88% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 14.48% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 16.68% | -0.92% |
Сравнение комиссий VALU.DE и PR1E.DE
VALU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALU.DE и PR1E.DE
VALU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
VALU.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VALU.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for VALU.DE.
VALU.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for VALU.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для VALU.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор