PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALT.TO с RATE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALT.TO с RATE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALT.TO (CI Gold Bullion Fund) and RATE.TO (Arrow EC Income Advantage Alternative Fund) are both exchange-traded funds - VALT.TO is a fund fund, while RATE.TO is a fund fund. Over the past 5 years, VALT.TO returned 17.47%/yr vs 6.01%/yr for RATE.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VALT.TO и RATE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) и Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALT.TO показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у RATE.TO с доходностью 0.98%.

VALT.TO

1 день
0.73%
1 месяц
-1.82%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.74%
1 год
30.31%
3 года*
29.92%
5 лет*
17.47%
10 лет*
—

RATE.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.33%
3 года*
7.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALT.TO и RATE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VALT.TO
CI Gold Bullion Fund		3.36%60.46%25.58%12.35%0.92%-3.19%
RATE.TO
Arrow EC Income Advantage Alternative Fund		0.98%4.60%7.87%13.19%3.24%2.05%

Correlation

The correlation between VALT.TO and RATE.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold Bullion Fund

Arrow EC Income Advantage Alternative Fund

Часто сравнивают с VALT.TO:
VALT.TO с KILO.TOVALT.TO с CGL.TOVALT.TO с ZGLD.TOVALT.TO с HUG.TOVALT.TO с CGL-C.TOVALT.TO с FBTCVALT.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с RATE.TO:
RATE.TO с RPF.TORATE.TO с PINC.TORATE.TO с XIGS.TORATE.TO с XEQT.TORATE.TO с ZMMK.TORATE.TO с PFLS.TORATE.TO с PFMN.TO

Доходность на риск

VALT.TO vs. RATE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALT.TO
Ранг доходности на риск VALT.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RATE.TO
Ранг доходности на риск RATE.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RATE.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALT.TO c RATE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) и Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALT.TORATE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.48

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.24

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

4.17

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

13.96

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALT.TO vs. RATE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALT.TO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RATE.TO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALT.TO и RATE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALT.TORATE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.48

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.50

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.84

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VALT.TO и RATE.TO

Максимальная просадка VALT.TO за все время составила -20.96%, что больше максимальной просадки RATE.TO в -14.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALT.TO и RATE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALT.TORATE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-14.01%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-0.80%

-18.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-1.70%

-17.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-3.38%

-17.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-0.19%

-17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-0.80%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

0.24%

+7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VALT.TO и RATE.TO

CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что VALT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RATE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALT.TORATE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

0.74%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

1.84%

+21.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

2.26%

+24.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

4.03%

+14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

5.75%

+12.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALT.TO и RATE.TO

VALT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RATE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RATE.TO
Arrow EC Income Advantage Alternative Fund		4.64%4.60%5.68%7.43%4.97%3.52%2.98%2.99%2.32%
VALT.TO
CI Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VALT.TO and RATE.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALT.TO и RATE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор