PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALT.TO с CNAO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALT.TO с CNAO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALT.TO (CI Gold Bullion Fund) and CNAO.TO (CI Alternative North American Opportunities Fund) are both exchange-traded funds - VALT.TO is a fund fund, while CNAO.TO is a fund fund. Over the past 3 years, VALT.TO returned 29.92%/yr vs 21.29%/yr for CNAO.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VALT.TO и CNAO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) и CI Alternative North American Opportunities Fund (CNAO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALT.TO показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у CNAO.TO с доходностью 10.13%.

VALT.TO

1 день
0.73%
1 месяц
-1.82%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.74%
1 год
30.31%
3 года*
29.92%
5 лет*
17.47%
10 лет*
—

CNAO.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
13.31%
С начала года
10.13%
6 месяцев
8.42%
1 год
25.81%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALT.TO и CNAO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VALT.TO
CI Gold Bullion Fund		3.36%60.46%25.58%12.35%0.92%-0.91%
CNAO.TO
CI Alternative North American Opportunities Fund		10.13%7.57%31.71%35.16%-18.93%7.41%

Correlation

The correlation between VALT.TO and CNAO.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold Bullion Fund

CI Alternative North American Opportunities Fund

Часто сравнивают с VALT.TO:
VALT.TO с KILO.TOVALT.TO с CGL.TOVALT.TO с ZGLD.TOVALT.TO с HUG.TOVALT.TO с CGL-C.TOVALT.TO с FBTCVALT.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с CNAO.TO:
CNAO.TO с CLML.TO

Доходность на риск

VALT.TO vs. CNAO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALT.TO
Ранг доходности на риск VALT.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CNAO.TO
Ранг доходности на риск CNAO.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAO.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAO.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAO.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAO.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAO.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALT.TO c CNAO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) и CI Alternative North American Opportunities Fund (CNAO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALT.TOCNAO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.42

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.99

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.34

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

3.93

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALT.TO vs. CNAO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALT.TO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNAO.TO равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALT.TO и CNAO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALT.TOCNAO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.42

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.72

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VALT.TO и CNAO.TO

Максимальная просадка VALT.TO за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки CNAO.TO в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALT.TO и CNAO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALT.TOCNAO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-27.39%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-19.73%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-22.55%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-0.38%

-17.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-7.12%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

6.73%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VALT.TO и CNAO.TO

CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с CI Alternative North American Opportunities Fund (CNAO.TO) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VALT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNAO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALT.TOCNAO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.48%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

14.53%

+8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

18.63%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

18.37%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

18.37%

-0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALT.TO и CNAO.TO

Ни VALT.TO, ни CNAO.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VALT.TO and CNAO.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALT.TO и CNAO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор