Сравнение VALD.DE с ED3F.DE
VALD.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and ED3F.DE (Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - VALD.DE is a Europe Equities fund tracking the BNP Paribas Value Europe ESG, while ED3F.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the Mirae Asset Europe Defence Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, VALD.DE returned 18.49% vs -4.47% for ED3F.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VALD.DE charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for ED3F.DE.
Доходность
Сравнение доходности VALD.DE и ED3F.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALD.DE показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у ED3F.DE с доходностью 0.02%.
VALD.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
ED3F.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALD.DE и ED3F.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 10.40% | 7.89% |
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 0.02% | 4.82% |
Correlation
The correlation between VALD.DE and ED3F.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALD.DE vs. ED3F.DE — Ранг доходности на риск
VALD.DE
ED3F.DE
Сравнение VALD.DE c ED3F.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALD.DE | ED3F.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.08 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | -0.18 | +8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALD.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.06 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок VALD.DE и ED3F.DE
Максимальная просадка VALD.DE за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки ED3F.DE в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALD.DE и ED3F.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALD.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -23.91% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -23.91% | +16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -20.80% | +19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -8.37% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 10.25% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALD.DE и ED3F.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) составляет 3.80%, в то время как у Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что VALD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ED3F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALD.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 10.58% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 22.80% | -13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 30.60% | -19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 30.42% | -16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 30.42% | -14.53% |
Сравнение комиссий VALD.DE и ED3F.DE
VALD.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ED3F.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALD.DE и ED3F.DE
Дивидендная доходность VALD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как ED3F.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 3.00% | 3.36% | 3.35% | 3.36% | 3.99% | 2.17% | 5.02% | 4.92% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
VALD.DE and ED3F.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for ED3F.DE.
VALD.DE is categorized as Europe Equities, while ED3F.DE is Aerospace & Defense. VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while ED3F.DE tracks Mirae Asset Europe Defence Tech Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and Global X. Their fees differ too: 0.30% for VALD.DE and 0.40% for ED3F.DE.
Подберите оптимальное распределение для VALD.DE и ED3F.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор