Сравнение VALD.DE с AMED.DE
VALD.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - VALD.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALD.DE returned 7.81%/yr vs 10.41%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VALD.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.
Доходность
Сравнение доходности VALD.DE и AMED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALD.DE показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%.
VALD.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
AMED.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам VALD.DE и AMED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 10.40% | 23.55% | 9.24% | 14.99% | -19.44% | 23.32% | -12.12% | 17.75% | -12.42% | 14.18% |
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 16.87% | 20.15% | 5.95% | 16.68% | -10.71% | 20.90% | -1.35% | 27.22% | -12.98% | 11.13% |
Correlation
The correlation between VALD.DE and AMED.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between VALD.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALD.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск
VALD.DE
AMED.DE
Сравнение VALD.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALD.DE | AMED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.49 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 9.40 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALD.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VALD.DE и AMED.DE
Максимальная просадка VALD.DE за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALD.DE и AMED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALD.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -38.35% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -10.56% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -14.07% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -24.06% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.17% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -6.69% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.81% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALD.DE и AMED.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) составляет 3.80%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что VALD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALD.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.61% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 12.64% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 15.19% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 15.87% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 17.00% | -1.11% |
Сравнение комиссий VALD.DE и AMED.DE
VALD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AMED.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALD.DE и AMED.DE
Дивидендная доходность VALD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как AMED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 3.00% | 3.36% | 3.35% | 3.36% | 3.99% | 2.17% | 5.02% | 4.92% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
VALD.DE and AMED.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMED.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMED.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for VALD.DE.
VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for VALD.DE and 0.25% for AMED.DE.
Подберите оптимальное распределение для VALD.DE и AMED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор