Сравнение VAIE с CWII
VAIE (VegaShares US Equity Autocallable Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VAIE и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VAIE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9,081.56%
- 6 месяцев
- 13,199.78%
- С начала года
- 13,199.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAIE и CWII
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 0.70% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 9,514.55% |
Correlation
The correlation between VAIE and CWII is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VAIE c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares US Equity Autocallable Income ETF (VAIE) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIE и CWII
Максимальная просадка VAIE за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIE и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIE | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -51.04% | +46.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | 0.00% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -33.26% | +31.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIE и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIE | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 13,701.30% | -13,687.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 13,701.30% | -13,687.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 13,701.30% | -13,687.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIE и CWII
Дивидендная доходность VAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как CWII не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 2.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIE and CWII have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 2.17% for VAIE.
They also come from different issuers: VegaShares and REX Shares.
Подберите оптимальное распределение для VAIE и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор