PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGY.DE с VFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAGY.DE с VFEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAGY.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VAGY.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3, while VFEA.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging. Both are passively managed. Over the past 3 years, VAGY.DE returned 2.52%/yr vs 15.02%/yr for VFEA.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VAGY.DE charges 0.09%/yr vs 0.22%/yr for VFEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности VAGY.DE и VFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAGY.DE показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у VFEA.DE с доходностью 12.59%.

VAGY.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.12%
6 месяцев
1.51%
1 год
2.75%
3 года*
2.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFEA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
0.37%
С начала года
12.59%
6 месяцев
12.22%
1 год
25.81%
3 года*
15.02%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAGY.DE и VFEA.DE

2026 (YTD)202520242023
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		2.12%-5.79%11.38%0.78%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		12.59%11.25%19.29%1.85%

Correlation

The correlation between VAGY.DE and VFEA.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VAGY.DE:
VAGY.DE с SPSBVAGY.DE с ERNA.LVAGY.DE с AGGU.LVAGY.DE с VSCA.LVAGY.DE с VUCP.DEVAGY.DE с PR1P.DEVAGY.DE с XYLD.DE
Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с EIMI.LVFEA.DE с VWCE.DEVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DE

Доходность на риск

VAGY.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGY.DE
Ранг доходности на риск VAGY.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGY.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGY.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGY.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGY.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGY.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGY.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGY.DEVFEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.82

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.60

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

3.17

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

10.71

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGY.DE vs. VFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGY.DE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VFEA.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGY.DE и VFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGY.DEVFEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.82

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VAGY.DE и VFEA.DE

Максимальная просадка VAGY.DE за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGY.DE и VFEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAGY.DEVFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-30.51%

+19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-8.44%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-18.97%

+8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-1.85%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-8.59%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.50%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGY.DE и VFEA.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что VAGY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAGY.DEVFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

5.45%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

11.82%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

14.70%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

15.69%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

18.20%

-11.74%

Сравнение комиссий VAGY.DE и VFEA.DE

VAGY.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFEA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGY.DE и VFEA.DE

Ни VAGY.DE, ни VFEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VAGY.DE and VFEA.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAGY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for VFEA.DE.

VAGY.DE is categorized as Corporate Bonds, while VFEA.DE is Emerging Markets Equities. VAGY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3, while VFEA.DE tracks FTSE Emerging. Their fees differ too: 0.09% for VAGY.DE and 0.22% for VFEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAGY.DE и VFEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор