PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGY.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAGY.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAGY.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VAGY.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, VAGY.DE returned 2.52%/yr vs 56.37%/yr for SEC0.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VAGY.DE charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности VAGY.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAGY.DE показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.

VAGY.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.12%
6 месяцев
1.51%
1 год
2.75%
3 года*
2.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAGY.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)202520242023
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		2.12%-5.79%11.38%0.78%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%31.29%

Correlation

The correlation between VAGY.DE and SEC0.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VAGY.DE:
VAGY.DE с SPSBVAGY.DE с ERNA.LVAGY.DE с AGGU.LVAGY.DE с VSCA.LVAGY.DE с VUCP.DEVAGY.DE с PR1P.DEVAGY.DE с XYLD.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

VAGY.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGY.DE
Ранг доходности на риск VAGY.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGY.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGY.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGY.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGY.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGY.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGY.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGY.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
5.89

-5.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
5.86

-5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.75

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

14.81

-14.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

52.61

-50.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGY.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGY.DE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGY.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGY.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

5.89

-5.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.17

-0.80

Просадки

Сравнение просадок VAGY.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка VAGY.DE за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGY.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAGY.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-39.35%

+28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-12.90%

+9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-39.35%

+28.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-2.85%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-11.85%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

3.64%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGY.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) составляет 1.09%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что VAGY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAGY.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

13.13%

-12.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

25.14%

-21.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

32.42%

-26.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

29.95%

-23.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

29.95%

-23.49%

Сравнение комиссий VAGY.DE и SEC0.DE

VAGY.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGY.DE и SEC0.DE

Ни VAGY.DE, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VAGY.DE and SEC0.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAGY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

VAGY.DE is categorized as Corporate Bonds, while SEC0.DE is Semiconductors. VAGY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VAGY.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAGY.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор