Сравнение VAGY.DE с QDVY.DE
VAGY.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - VAGY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3 while QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Both are passively managed. Over the past 3 years, VAGY.DE returned 2.52%/yr vs -0.58%/yr for QDVY.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VAGY.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for QDVY.DE.
Доходность
Сравнение доходности VAGY.DE и QDVY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAGY.DE показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у QDVY.DE с доходностью 0.88%.
VAGY.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVY.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- -0.58%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAGY.DE и QDVY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VAGY.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 2.12% | -5.79% | 11.38% | 0.78% |
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.88% | -11.19% | 9.21% | 0.31% |
Correlation
The correlation between VAGY.DE and QDVY.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between VAGY.DE and QDVY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGY.DE vs. QDVY.DE — Ранг доходности на риск
VAGY.DE
QDVY.DE
Сравнение VAGY.DE c QDVY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGY.DE | QDVY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.27 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -0.59 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGY.DE | QDVY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.23 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.27 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VAGY.DE и QDVY.DE
Максимальная просадка VAGY.DE за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки QDVY.DE в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGY.DE и QDVY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGY.DE | QDVY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -14.81% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -5.67% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -14.81% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -12.65% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -5.01% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.63% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGY.DE и QDVY.DE
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) составляет 1.09%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что VAGY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGY.DE | QDVY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 2.20% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 4.35% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 6.84% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 7.90% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 7.71% | -1.25% |
Сравнение комиссий VAGY.DE и QDVY.DE
VAGY.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QDVY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGY.DE и QDVY.DE
Ни VAGY.DE, ни QDVY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 5.61% | 1.50% | 0.57% | 1.75% | 2.94% | 2.20% | 0.47% |
VAGY.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VAGY.DE and QDVY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VAGY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for QDVY.DE.
VAGY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3, while QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VAGY.DE and 0.10% for QDVY.DE.
Подберите оптимальное распределение для VAGY.DE и QDVY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор