Сравнение VAGY.DE с PRAP.DE
VAGY.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and PRAP.DE (Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - VAGY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3 while PRAP.DE tracks the Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VAGY.DE returned 4.63%/yr vs 3.99%/yr for PRAP.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAGY.DE charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for PRAP.DE.
Доходность
Сравнение доходности VAGY.DE и PRAP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAGY.DE показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у PRAP.DE с доходностью 2.44%.
VAGY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRAP.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAGY.DE и PRAP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VAGY.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 4.07% | -5.79% | 11.38% | 0.66% |
PRAP.DE Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.44% | -3.96% | 7.69% | 3.01% |
Correlation
The correlation between VAGY.DE and PRAP.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between VAGY.DE and PRAP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGY.DE vs. PRAP.DE — Ранг доходности на риск
VAGY.DE
PRAP.DE
Сравнение VAGY.DE c PRAP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAGY.DE | PRAP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.53 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 3.88 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAGY.DE и PRAP.DE
Максимальная просадка VAGY.DE за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки PRAP.DE в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGY.DE и PRAP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGY.DE | PRAP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -18.71% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -3.62% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -11.80% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -6.35% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -10.13% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.42% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGY.DE и PRAP.DE
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) составляет 1.12%, в то время как у Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что VAGY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGY.DE | PRAP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.49% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 4.06% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 6.07% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 8.33% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 9.55% | -3.15% |
Сравнение комиссий VAGY.DE и PRAP.DE
VAGY.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PRAP.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGY.DE и PRAP.DE
Ни VAGY.DE, ни PRAP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VAGY.DE and PRAP.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAP.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAP.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VAGY.DE.
VAGY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3, while PRAP.DE tracks Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for VAGY.DE and 0.07% for PRAP.DE.
Подберите оптимальное распределение для VAGY.DE и PRAP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор