Сравнение VAGS.L с SPX5.L
VAGS.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VAGS.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGS.L returned 1.46%/yr vs 14.39%/yr for SPX5.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VAGS.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.
Доходность
Сравнение доходности VAGS.L и SPX5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAGS.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у SPX5.L с доходностью 8.77%.
VAGS.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
SPX5.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 15.80%
Сравнение доходности по годам VAGS.L и SPX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.31% | 6.58% | 5.57% | 8.56% | -12.52% | -1.30% | 6.71% | 1.98% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 8.77% | 9.34% | 27.46% | 19.76% | -9.00% | 30.96% | 13.52% | 6.87% |
Correlation
The correlation between VAGS.L and SPX5.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | -0.04 |
The correlation between VAGS.L and SPX5.L shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGS.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
VAGS.L
SPX5.L
Сравнение VAGS.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAGS.L | SPX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.67 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 13.26 | -10.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAGS.L и SPX5.L
Максимальная просадка VAGS.L за все время составила -16.34%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGS.L и SPX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGS.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.34% | -41.23% | +24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -7.07% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.39% | -20.90% | +17.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -20.90% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.82% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -7.47% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.96% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGS.L и SPX5.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) составляет 1.41%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что VAGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGS.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 3.60% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 7.54% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 10.78% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 14.26% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 15.53% | -10.93% |
Сравнение комиссий VAGS.L и SPX5.L
VAGS.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGS.L и SPX5.L
VAGS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.90% | 0.98% | 1.03% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.48% | 1.71% | 1.57% | 1.49% | 1.68% |
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.00% | 1.43% | 3.03% | 2.33% | 1.45% | 0.87% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAGS.L and SPX5.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VAGS.L.
VAGS.L is categorized as Global Bonds, while SPX5.L is S&P 500. VAGS.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for VAGS.L and 0.09% for SPX5.L.
Подберите оптимальное распределение для VAGS.L и SPX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор