Сравнение VAGS.L с CMFP.L
VAGS.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VAGS.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGS.L returned -0.25%/yr vs 13.29%/yr for CMFP.L. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. VAGS.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.
Доходность
Сравнение доходности VAGS.L и CMFP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGS.L торгуется в GBP, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGS.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%.
VAGS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- —
CMFP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам VAGS.L и CMFP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.19% | 4.96% | 2.39% | 5.94% | -13.72% | -2.14% | 5.52% | 2.06% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 19.16% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | -0.92% | 0.21% |
Correlation
The correlation between VAGS.L and CMFP.L is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | -0.18 |
Over the past year, the inverse relationship between VAGS.L and CMFP.L has strengthened: their correlation has moved from -0.18 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение распределения секторов VAGS.L и CMFP.L
Секторы
VAGS.L
CMFP.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
VAGS.L
CMFP.L
Сырьевые материалы
VAGS.L
-
CMFP.L
Коммуникационные услуги
VAGS.L
-
CMFP.L
Потребительский циклический сектор
VAGS.L
-
CMFP.L
Потребительский защитный сектор
VAGS.L
-
CMFP.L
Энергетика
VAGS.L
-
CMFP.L
-
Здравоохранение
VAGS.L
-
CMFP.L
-
Промышленность
VAGS.L
-
CMFP.L
-
Недвижимость
VAGS.L
-
CMFP.L
Технологии
VAGS.L
-
CMFP.L
Коммунальные услуги
VAGS.L
-
CMFP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGS.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск
VAGS.L
CMFP.L
Сравнение VAGS.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGS.L | CMFP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 4.81 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 11.77 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGS.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.16 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.89 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.27 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VAGS.L и CMFP.L
Максимальная просадка VAGS.L за все время составила -17.99%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGS.L и CMFP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGS.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.99% | -50.47% | +32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -6.63% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.93% | -12.97% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.60% | -23.51% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -3.64% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -24.51% | +17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.71% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGS.L и CMFP.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) составляет 1.44%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что VAGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGS.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 4.82% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 12.18% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 14.73% | -11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 14.86% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 13.92% | -9.35% |
Сравнение комиссий VAGS.L и CMFP.L
VAGS.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGS.L и CMFP.L
Ни VAGS.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VAGS.L and CMFP.L have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGS.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGS.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.
VAGS.L is categorized as Global Bonds, while CMFP.L is Commodities. VAGS.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General. Their fees differ too: 0.10% for VAGS.L and 0.30% for CMFP.L.
Подберите оптимальное распределение для VAGS.L и CMFP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор