PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VAGS.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VAGS.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VAGS.L торгуется в GBP, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAGS.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%.


VAGS.L

1 день
0.14%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.31%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.25%
10 лет*

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.10%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAGS.L и CMFP.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
0.19%4.96%2.39%5.94%-13.72%-2.14%5.52%2.06%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%0.21%

Correlation

The correlation between VAGS.L and CMFP.L is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г.

-0.18

Over the past year, the inverse relationship between VAGS.L and CMFP.L has strengthened: their correlation has moved from -0.18 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов VAGS.L и CMFP.L


Секторы
VAGS.L
CMFP.L

Финансовые услуги

100.0%
10.7%

Сырьевые материалы

-

49.3%

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

13.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

5.5%

Технологии

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VAGS.L
100.0%
CMFP.L
10.7%

Сырьевые материалы

VAGS.L

-

CMFP.L
49.3%

Коммуникационные услуги

VAGS.L

-

CMFP.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

VAGS.L

-

CMFP.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

VAGS.L

-

CMFP.L
13.6%

Энергетика

VAGS.L

-

CMFP.L

-

Здравоохранение

VAGS.L

-

CMFP.L

-

Промышленность

VAGS.L

-

CMFP.L

-

Недвижимость

VAGS.L

-

CMFP.L
5.5%

Технологии

VAGS.L

-

CMFP.L
5.1%

Коммунальные услуги

VAGS.L

-

CMFP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

VAGS.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VAGS.L
Ранг доходности на риск VAGS.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGS.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGS.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGS.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGS.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGS.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGS.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VAGS.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

4.81

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

11.77

-8.35

VAGS.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGS.L на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа CMFP.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGS.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VAGS.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.16

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.89

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.27

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VAGS.L и CMFP.L

Максимальная просадка VAGS.L за все время составила -17.99%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGS.L и CMFP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VAGS.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.99%

-50.47%

+32.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-6.63%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.93%

-12.97%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-23.51%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-3.64%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-24.51%

+17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.71%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGS.L и CMFP.L

Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) составляет 1.44%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что VAGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VAGS.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

4.82%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

12.18%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

14.73%

-11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

14.86%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

13.92%

-9.35%

Сравнение комиссий VAGS.L и CMFP.L

VAGS.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGS.L и CMFP.L

Ни VAGS.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VAGS.L and CMFP.L have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAGS.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGS.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

VAGS.L is categorized as Global Bonds, while CMFP.L is Commodities. VAGS.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General. Their fees differ too: 0.10% for VAGS.L and 0.30% for CMFP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAGS.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор