Сравнение VAGS.L с AGHG.L
VAGS.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) and AGHG.L (Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, from Vanguard and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, VAGS.L returned 3.76%/yr vs 3.65%/yr for AGHG.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAGS.L charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for AGHG.L.
Доходность
Сравнение доходности VAGS.L и AGHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGS.L торгуется в GBP, в то время как AGHG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGHG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGS.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у AGHG.L с доходностью 0.55%.
VAGS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- —
AGHG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAGS.L и AGHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.19% | 4.96% | 2.39% | 5.94% | -5.04% |
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 0.55% | 4.58% | 2.41% | 5.75% | -4.49% |
Correlation
The correlation between VAGS.L and AGHG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2022 г. | 0.74 |
The correlation between VAGS.L and AGHG.L shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VAGS.L и AGHG.L
Секторы
VAGS.L
AGHG.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
VAGS.L
AGHG.L
Сырьевые материалы
VAGS.L
-
AGHG.L
-
Коммуникационные услуги
VAGS.L
-
AGHG.L
Потребительский циклический сектор
VAGS.L
-
AGHG.L
Потребительский защитный сектор
VAGS.L
-
AGHG.L
Энергетика
VAGS.L
-
AGHG.L
-
Здравоохранение
VAGS.L
-
AGHG.L
Промышленность
VAGS.L
-
AGHG.L
Недвижимость
VAGS.L
-
AGHG.L
Технологии
VAGS.L
-
AGHG.L
Коммунальные услуги
VAGS.L
-
AGHG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGS.L vs. AGHG.L — Ранг доходности на риск
VAGS.L
AGHG.L
Сравнение VAGS.L c AGHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) и Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGS.L | AGHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.50 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 4.24 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGS.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.17 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.50 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок VAGS.L и AGHG.L
Максимальная просадка VAGS.L за все время составила -17.99%, что больше максимальной просадки AGHG.L в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGS.L и AGHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGS.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.99% | -6.65% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.24% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.93% | -4.02% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -1.02% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -1.70% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.78% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGS.L и AGHG.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VAGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGS.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.23% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.22% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 2.89% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.96% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 4.96% | -0.39% |
Сравнение комиссий VAGS.L и AGHG.L
VAGS.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии AGHG.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGS.L и AGHG.L
VAGS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 2.97% | 2.98% | 2.78% | 2.54% | 2.18% |
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAGS.L and AGHG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGHG.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGHG.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for VAGS.L.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VAGS.L and 0.08% for AGHG.L.
Подберите оптимальное распределение для VAGS.L и AGHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор