PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGF.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAGF.DE с XEON.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VAGF.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - VAGF.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged), while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGF.DE returned -1.76%/yr vs 1.94%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VAGF.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAGF.DE показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

VAGF.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
0.47%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-0.59%
1 год
1.11%
3 года*
2.12%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.91%
1 год
1.93%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAGF.DE и XEON.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VAGF.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.63%3.03%0.83%4.52%-14.84%-2.98%5.07%1.00%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.28%

Correlation

The correlation between VAGF.DE and XEON.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VAGF.DE:
VAGF.DE с EUNA.DEVAGF.DE с AGGVAGF.DE с BNDVAGF.DE с VAGE.DEVAGF.DE с BNDWVAGF.DE с VWCE.DEVAGF.DE с VECA.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

VAGF.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGF.DE
Ранг доходности на риск VAGF.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGF.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGF.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGF.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGF.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGF.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGF.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAGF.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
8.94

-8.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
21.24

-20.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

4.27

-3.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

69.36

-68.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

316.53

-315.57

VAGF.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGF.DE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGF.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAGF.DE и XEON.DE

Максимальная просадка VAGF.DE за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGF.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAGF.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-3.71%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-0.03%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.43%

-0.08%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-0.69%

-18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.86%

-0.01%

-10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-0.92%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.01%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGF.DE и XEON.DE

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что VAGF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAGF.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.04%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

0.16%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

0.22%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

0.25%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

0.39%

+4.53%

Сравнение комиссий VAGF.DE и XEON.DE

И VAGF.DE, и XEON.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGF.DE и XEON.DE

Ни VAGF.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VAGF.DE and XEON.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGF.DE and XEON.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

VAGF.DE is categorized as Global Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. VAGF.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged), while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAGF.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор