PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGF.DE с SPFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAGF.DE с SPFE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAGF.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and SPFE.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged) are both Global Bonds funds - VAGF.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged) while SPFE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGF.DE returned -1.66%/yr vs -1.22%/yr for SPFE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VAGF.DE и SPFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAGF.DE показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у SPFE.DE с доходностью -0.14%.

VAGF.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.37%
1 год
1.16%
3 года*
2.04%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
—

SPFE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.08%
1 год
1.45%
3 года*
2.19%
5 лет*
-1.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAGF.DE и SPFE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VAGF.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.68%3.23%0.82%4.53%-14.84%-2.97%5.07%0.73%
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.14%2.59%1.43%4.36%-13.18%-2.30%3.75%0.58%

Correlation

The correlation between VAGF.DE and SPFE.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г.

0.85

The correlation between VAGF.DE and SPFE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с VAGF.DE:
VAGF.DE с EUNA.DEVAGF.DE с AGGVAGF.DE с BNDVAGF.DE с VAGE.DEVAGF.DE с BNDWVAGF.DE с VWCE.DEVAGF.DE с VECA.DE
Часто сравнивают с SPFE.DE:
SPFE.DE с SPYY.DESPFE.DE с 10AM.DESPFE.DE с AEGE.DESPFE.DE с SPFV.DESPFE.DE с AHYF.DESPFE.DE с XBAG.DESPFE.DE с AHYA.DE

Доходность на риск

VAGF.DE vs. SPFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGF.DE
Ранг доходности на риск VAGF.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGF.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGF.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGF.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGF.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGF.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPFE.DE
Ранг доходности на риск SPFE.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGF.DE c SPFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGF.DESPFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.40

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.61

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

0.47

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

1.36

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGF.DE vs. SPFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGF.DE на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFE.DE равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGF.DE и SPFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGF.DESPFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.04

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VAGF.DE и SPFE.DE

Максимальная просадка VAGF.DE за все время составила -19.57%, что больше максимальной просадки SPFE.DE в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGF.DE и SPFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAGF.DESPFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.57%

-17.25%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.73%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.45%

-3.98%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.79%

-16.61%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-8.27%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-6.51%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.95%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGF.DE и SPFE.DE

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) имеют волатильность 1.55% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAGF.DESPFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.55%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

2.67%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

3.23%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

4.55%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

4.06%

+0.65%

Сравнение комиссий VAGF.DE и SPFE.DE

И VAGF.DE, и SPFE.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGF.DE и SPFE.DE

VAGF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged		3.12%3.07%2.78%1.96%1.51%1.20%1.49%2.15%0.77%
VAGF.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VAGF.DE and SPFE.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGF.DE and SPFE.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

VAGF.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged), while SPFE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). They also come from different issuers: Vanguard and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAGF.DE и SPFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор