PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGE.DE с SPFB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAGE.DE с SPFB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAGE.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and SPFB.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged) are both Global Bonds funds - VAGE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged) while SPFB.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGE.DE returned -1.65%/yr vs 0.23%/yr for SPFB.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VAGE.DE и SPFB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAGE.DE показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SPFB.DE с доходностью 0.61%.

VAGE.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.52%
1 год
1.25%
3 года*
2.06%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
—

SPFB.DE

1 день
0.21%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.47%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAGE.DE и SPFB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VAGE.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		-0.58%3.25%0.73%4.48%-14.75%-2.80%4.86%0.33%
SPFB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		0.61%4.84%2.82%5.74%-12.07%-1.58%4.34%1.30%

Correlation

The correlation between VAGE.DE and SPFB.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г.

0.90

The correlation between VAGE.DE and SPFB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

Часто сравнивают с VAGE.DE:
VAGE.DE с VAGF.DEVAGE.DE с AGGHVAGE.DE с BNDXVAGE.DE с BNDVAGE.DE с USCR.LVAGE.DE с VUTY.LVAGE.DE с VWRL.L
Часто сравнивают с SPFB.DE:
SPFB.DE с XYP1.DESPFB.DE с X03B.DESPFB.DE с SYBZ.DESPFB.DE с XBAG.DESPFB.DE с SPFV.DESPFB.DE с 8OUU.DESPFB.DE с 10AM.DE

Доходность на риск

VAGE.DE vs. SPFB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGE.DE
Ранг доходности на риск VAGE.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPFB.DE
Ранг доходности на риск SPFB.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFB.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGE.DE c SPFB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGE.DESPFB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.12

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.70

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.46

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

4.25

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGE.DE vs. SPFB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGE.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPFB.DE равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGE.DE и SPFB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGE.DESPFB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.12

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.05

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.34

-0.53

Просадки

Сравнение просадок VAGE.DE и SPFB.DE

Максимальная просадка VAGE.DE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки SPFB.DE в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGE.DE и SPFB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAGE.DESPFB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-15.78%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.31%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-3.59%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-15.55%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-1.01%

-9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-4.52%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.79%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGE.DE и SPFB.DE

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) имеют волатильность 1.42% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAGE.DESPFB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.39%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.47%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

3.01%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

4.35%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

3.84%

+0.65%

Сравнение комиссий VAGE.DE и SPFB.DE

И VAGE.DE, и SPFB.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGE.DE и SPFB.DE

Дивидендная доходность VAGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SPFB.DE в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPFB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		3.09%3.07%2.70%1.91%1.48%1.18%1.51%1.70%0.88%
VAGE.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		3.60%3.51%3.13%2.39%1.47%0.87%1.20%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VAGE.DE and SPFB.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGE.DE and SPFB.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

VAGE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged), while SPFB.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged). They also come from different issuers: Vanguard and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAGE.DE и SPFB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор