PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAB.TO с CDLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAB.TO с CDLB.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF) and CDLB.TO (CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series) are both exchange-traded funds - VAB.TO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index, while CDLB.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by CI Global Asset Management. VAB.TO is passively managed, while CDLB.TO is actively managed. Over the past 5 years, VAB.TO returned 0.71%/yr vs -0.65%/yr for CDLB.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VAB.TO charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for CDLB.TO.

Доходность

Сравнение доходности VAB.TO и CDLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series (CDLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAB.TO показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у CDLB.TO с доходностью -0.85%.

VAB.TO

1 день
0.43%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.17%
6 месяцев
1.94%
1 год
3.50%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.71%
10 лет*
1.57%

CDLB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.85%
1 год
2.23%
3 года*
2.97%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAB.TO и CDLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF		2.17%2.28%3.98%6.90%-11.86%-2.88%2.86%
CDLB.TO
CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series		-0.85%5.44%2.59%2.12%-12.02%-0.11%3.68%

Correlation

The correlation between VAB.TO and CDLB.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF

CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series

Часто сравнивают с VAB.TO:
VAB.TO с ZAG.TOVAB.TO с XBB.TOVAB.TO с XCB.TOVAB.TO с VSB.TOVAB.TO с VFV.TOVAB.TO с VEQT.TOVAB.TO с TLT
Часто сравнивают с CDLB.TO:
CDLB.TO с WXM.TOCDLB.TO с CGHY.TOCDLB.TO с CCCX-B.TOCDLB.TO с ZXM.TOCDLB.TO с ETHX.TOCDLB.TO с CCCX.TOCDLB.TO с CMGG.TO

Доходность на риск

VAB.TO vs. CDLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAB.TO
Ранг доходности на риск VAB.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAB.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAB.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAB.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAB.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAB.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CDLB.TO
Ранг доходности на риск CDLB.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDLB.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDLB.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDLB.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDLB.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDLB.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAB.TO c CDLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series (CDLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAB.TOCDLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.68

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.02

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

2.70

+0.23

VAB.TO vs. CDLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAB.TO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDLB.TO равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAB.TO и CDLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAB.TO и CDLB.TO

Максимальная просадка VAB.TO за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки CDLB.TO в -17.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAB.TO и CDLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAB.TOCDLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-17.06%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.11%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.31%

-5.43%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-17.06%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-4.26%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-6.58%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.98%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VAB.TO и CDLB.TO

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series (CDLB.TO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VAB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAB.TOCDLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.52%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

2.39%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

3.89%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

5.36%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

4.93%

+1.54%

Сравнение комиссий VAB.TO и CDLB.TO

VAB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CDLB.TO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAB.TO и CDLB.TO

Дивидендная доходность VAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности CDLB.TO в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDLB.TO
CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series		4.30%4.45%4.35%3.60%2.81%2.38%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.30%3.33%3.19%2.95%2.87%2.48%2.51%2.65%2.80%2.77%2.75%2.79%

Часто задаваемые вопросы

VAB.TO and CDLB.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for CDLB.TO.

VAB.TO is categorized as Total Bond Market, while CDLB.TO is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Vanguard and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.09% for VAB.TO and 0.85% for CDLB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAB.TO и CDLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор